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刘煜坤

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：中国银行业监督管理委员会更多>>
发文基金：长江学者和创新团队发展计划国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇证券
  • 1篇证券市场
  • 1篇相空间重构

机构

  • 1篇天津大学
  • 1篇中国银行业监...

作者

  • 1篇王春峰
  • 1篇孙端
  • 1篇房振明
  • 1篇张圣生
  • 1篇刘煜坤

传媒

  • 1篇上海金融

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于相空间重构方法的证券市场噪音水平估计
2013年
鉴于证券资产价格变化序列中存在非线性、确定性及混沌现象,本文将信号学中基于相空间重构理论下噪音水平的估计思想引入证券市场并构建了相应的估计模型,然后在检验2010年1月4日到2010年12月14日期间沪深300指数为例的高频资产价格变化序列数据的非线性、确定性及混沌特征的基础上估计了其日噪音水平,结果表明沪深300指数期间噪音处于21.55%-65.40%之间,且噪音水平存在右偏及扁平特征,与资产价格走势及市场信息之间可能存在复杂的关系。
张圣生刘煜坤王春峰房振明孙端
关键词：相空间重构证券市场
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