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胡宏伟

作品数：3 被引量：1H指数：1
供职机构：合肥工业大学数学学院更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 2篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 2篇长记忆
  • 1篇点估计
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇索赔次数
  • 1篇最小二乘
  • 1篇最小二乘法
  • 1篇微分
  • 1篇微分方程
  • 1篇拉普拉斯变换
  • 1篇积分
  • 1篇积分微分
  • 1篇积分微分方程
  • 1篇罚金函数
  • 1篇复合POIS...
  • 1篇变点
  • 1篇变点估计

机构

  • 3篇合肥工业大学

作者

  • 3篇胡宏伟
  • 2篇惠军
  • 2篇徐海燕
  • 1篇王育庆

传媒

  • 1篇安庆师范学院...
  • 1篇大学数学
  • 1篇合肥学院学报...

年份

  • 2篇2011
  • 1篇2009
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
带有结构变点的长记忆模型的实证研究
2011年
运用改进的Tapered对数周期图方法对带有结构变点的长记忆模型的参数和变点进行估计,对上证指数的波动性进行长记忆检验及变点讨论,研究结果表明,上证指数的波动率序列同时具有显著的长记忆特性以及结构变点。
徐海燕惠军胡宏伟
关键词：长记忆
基于局部Whittle法的长记忆参数及变点估计被引量：1
2011年
利用最小二乘法判别变点存在性以及估计变点个数,同时利用改进的局部W h ittle法对长记忆过程的变点及长记忆参数进行估计,并将其应用于上证指数的实证研究.结果表明:上证指数日收益率的波动率序列在不考虑变点的情况下具有显著的长记忆性,而在考虑变点的情况下,其长记忆性并不显著。因此,考虑变点能够避免伪长记忆的存在.
胡宏伟徐海燕
关键词：最小二乘法长记忆变点
带干扰的索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型下的罚金函数
2009年
研究了带干扰的索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,针对此模型,给出了罚金函数满足的积分微分方程,利用Dickson and Hipp(2001)中引入的变换方法,得到了罚金函数的拉普拉斯变换的精确表达式.
王育庆惠军胡宏伟
关键词：复合POISSON-GEOMETRIC过程罚金函数积分微分方程拉普拉斯变换
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共1页<1>
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