田宏伟
- 作品数：8 被引量：206H指数：5
- 供职机构：天津大学管理与经济学部更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 中国股价异常现象行为金融学分析与非线性特征研究
- 田宏伟
- 关键词：行为金融学
- 未来计值风险测量与管理方法的几个核心问题被引量：6
- 2001年
- 给出未来计值 (Mark- to- Future) ,这一建立在情景模拟 (scenarios)基础上的风险 /收益测量与管理方法的概念、模型、指标和实施步骤 ,重点讨论了其在实施和资本配置、业绩评价和组合优化应用中的几个核心问题。包括情景模拟方法 ,市场风险与信用风险的整合 ,风险的比较基准 (benchmark)与后悔值 ,经风险调整的估值以及看跌
- 田宏伟张维章飚
- 关键词：金融机构情景模拟信用风险资本配置业绩评价
- 金融机构风险管理技术的研究
- 张维闫冀楠熊熊王春峰田宏伟李玉霜朱国庆王喆马寿峰
- 该项研究成果吸收了发达国家的最新成果并注重在我国的实证研究，利用我国的金融机构的实际数据设计和检验相关的风险管理模型，在此基础上分析和设计具有创造性。在研究方法上，引入了神经网络、决策树、相对有效性评估等新方法，与目前的...
- 关键词：
- 关键词：金融市场风险管理金融机构
- 极值理论(EVT)在风险价值(VaR)测量中的应用研究
- 该文引入了一种计算VaR的新方法-极值理论(EVT),这是一种专门用于估计尾部分布的参数化的方法.首先,回顾了金属风险测量与管理理论的历史发展过程,并从系统分析的角度描述了金融风险测量与管理的总体框架.然后,给出了VaR...
- 田宏伟
- 关键词：极值理论风险管理
- 极值理论(EVT)在汇率受险价值(VaR)计算中的应用被引量：65
- 2000年
- 本文讨论根据极值理论 (EVT)计算金融市场风险重要量度——受险价值 (Va R)的一种新方法 ,给出金融资产组合收益或损失尾部分布的二阶展开式的参数估计形式 ,并以此为基础提出用确定临界值并估计Va R的“两次子样试算法”,最后用 1971- 1998年的日元 /美元汇率 6 70 0多个历史数据验证在极端条件下用EVT估计 Va R具有很高的准确性 .
- 詹原瑞田宏伟
- 关键词：极值理论金融机构
- 极值理论(EVT)方法用于受险价值(VaR)计算的实证比较与分析被引量：72
- 2000年
- 讨论了根据极值理论 ( EVT)计算受险价值 ( Va R)的两类不同的方法 :基于矩估计的“两次子样试算法”和极大似然估计法 ,并给出了各自理论推导过程和计算步骤 .同时 ,把这两类方法与正态分布和经验分布的结果进行了比较 .应用四种汇率历史数据进行的实证计算表明 ,在极端条件下 ,用极值理论方法估计 Va R具有很高的准确性 ,而矩估计法的结果又优于极大似然估计法 .
- 田宏伟詹原瑞邱军
- 关键词：受险价值极值理论极大似然估计汇率
- 信用评分模型的设计与决策分析被引量：24
- 1998年
- 本文对商业银行信贷业务中的贷款者的信用问题，运用决策分析提出了信用评分的设计原理及临界分值的确定方法，给出了最优贷款策略的期望收益和风险的计算公式。最后。
- 詹原瑞田宏伟
- 关键词：信贷业务商业银行信用评分模型
- 信用风险的动态测量方法被引量：49
- 2000年
- 本文提出了以市场波动性为基础的信用风险的一个动态量度框架。首先，通过把市场运动对信用暴露的影响量化，使得在信用风险的量度中融合了市场风险的因素，具有了动态的特征；其次，采用广义违约的概念，通过对基于历史数据的累计违约概率表进行拟合，得到了具有长期稳态的转移矩阵，由此得到的违约概率也具有动态属性；再次，根据有关金融产品优先级的历史数据，可以估计得到回收率；最后，把三者结合，得到了信用风险（信用损失）的动态量度，并对该量度框架的实际应用进行了探讨。
- 田宏伟张维
- 关键词：信用风险违约概率信用评级
