您的位置： 专家智库 > >

大连理工大学数学科学学院统计与金融研究所

作品数：1 被引量：1H指数：1
发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

相关机构

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇资本
  • 1篇资本充足
  • 1篇资本充足率
  • 1篇资产
  • 1篇资产负债
  • 1篇资产负债管理
  • 1篇率控制
  • 1篇风险管理
  • 1篇负债
  • 1篇负债管理
  • 1篇充足率

机构

  • 1篇大连理工大学

作者

  • 1篇迟国泰
  • 1篇闫达文
  • 1篇吴颢文

传媒

  • 1篇运筹与管理

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
全选 清除 导出
排序方式：
资本充足率控制预留缺口的资产负债优化模型被引量：1
2011年
以利率变化后的资本充足率满足商业银行法要求的≥8%为约束条件,以资产组合的利息收入最大为目标函数,建立资产负债组合优化模型。本文的创新与特色一是通过预设持续期缺口使银行的资产组合在利率变动的有利条件下增加银行净值。这弥补了现有的零缺口免疫条件的资产组合不能使银行股东权益在利率变化中增加的缺陷。二是通过对预设持续期缺口的控制使银行的资产组合在利率变动的不利条件下满足资本充足率的法律要求。这种优化配给控制了资本损失,保护了股东权益,保证了在银行净值发生变化时资本充足率仍满足法律要求。
闫达文迟国泰吴颢文
关键词：风险管理资产负债管理资本充足率
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0