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徐忠强

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：东北财经大学统计学院更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇中国股指
  • 1篇中国股指期货
  • 1篇期货
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货
  • 1篇波动率

机构

  • 1篇东北财经大学

作者

  • 1篇王春丽
  • 1篇徐忠强

传媒

  • 1篇统计与信息论...

年份

  • 1篇2017
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于“反事实”波动率的中国股指期货效应被引量：1
2017年
以沪深300股指期货和沪深300股票价格指数为研究对象,采用基于"反事实"思想的政策效应评估方法,研究股指期货对股票价格指数波动性的影响。研究结果显示,股指期货的处置效应显著为负,沪深300指数的真实波动率远低于构造的"反事实"波动率,沪深300股指期货的推出能降低股票市场的波动性;通过安慰剂检验验证了实证结果的稳健性,表明沪深300股指期货发挥了市场"稳定器"作用。
王春丽徐忠强
关键词：股指期货
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