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许艳红

作品数：2 被引量：6H指数：2
供职机构：西安工程大学理学院更多>>
发文基金：陕西省教育厅自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 2篇精算
  • 2篇精算方法
  • 2篇分数布朗运动
  • 2篇保险
  • 2篇保险精算
  • 2篇保险精算方法
  • 1篇随机利率
  • 1篇跳-扩散过程
  • 1篇利率
  • 1篇扩散
  • 1篇分数跳-扩散

机构

  • 2篇西安工程大学

作者

  • 2篇王晓东
  • 2篇薛红
  • 2篇许艳红

传媒

  • 1篇哈尔滨商业大...
  • 1篇西安工程大学...

年份

  • 1篇2014
  • 1篇2013
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
分数跳-扩散环境下脆弱期权定价被引量：4
2013年
以信用风险模型为基础,在股票价格服从分数跳-扩散过程,公司价值和公司负债均服从几何分数布朗运动的情况下,建立了分数跳-扩散环境下脆弱期权定价数学模型,利用保险精算方法,推导出了脆弱期权的定价公式.
许艳红薛红王晓东
关键词：分数布朗运动跳-扩散过程保险精算方法
随机利率下的脆弱期权定价被引量：3
2014年
以信用风险模型为基础,假定股票价格、公司价值和公司负债均服从几何分数布朗运动,利率满足由分数布朗运动驱动的Vasicek模型,建立了随机利率下脆弱期权定价数学模型.利用分数布朗运动随机分析理论和保险精算方法,推导出脆弱期权的定价公式.
许艳红薛红王晓东
关键词：分数布朗运动随机利率保险精算方法
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共1页<1>
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