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王国帅

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：上海理工大学理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇应用数学
  • 1篇数学
  • 1篇欧式
  • 1篇欧式期权
  • 1篇欧式期权定价
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇风险中性测度

机构

  • 1篇上海理工大学

作者

  • 1篇赵佃立
  • 1篇王国帅

传媒

  • 1篇经济数学

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于不确定理论的风险中性测度及其在欧式期权定价中的应用被引量：2
2016年
首先运用不确定理论推导了相应的不确定风险中性测度,修正了已有文献中涨跌期权不满足无套利原则的问题.然后将所得的风险中性测度用于欧式看涨和看跌期权的定价,并验证了涨跌期权价格之间的平价关系.最后研究了一类利差期权的定价问题,结合定义的风险中性测度给出了期权的定价公式.所推导的不确定风险中性测度与经典的无套利原则相吻合,而且考虑到了问题描述过程中存在的不精确性,弥补了单纯依赖随机理论的不足,可广泛地应用于金融衍生品的定价过程,为投资分析提供一定的理论依据.
王国帅赵佃立
关键词：应用数学期权定价风险中性测度
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