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万芳

作品数：1 被引量：7H指数：1
供职机构：华中科技大学数学与统计学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇拟合优度检验
  • 1篇COPULA...

机构

  • 1篇华中科技大学

作者

  • 1篇邱小霞
  • 1篇刘次华
  • 1篇吴娟
  • 1篇万芳
  • 1篇文婷

传媒

  • 1篇武汉大学学报...

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
多元copula参数模型的选择被引量：7
2008年
多元copula参数模型能完整刻画变量间的相关性关系.讨论了一类copula模型的选择问题,其多元copula函数能与一个一元函数构成一一对应的关系.对于Gumbel,Clayton,Frank,Fréchet等4种此类copula模型,分别在参数已知或未知两种情况下进行了拟合优度检验,并对中国股市的上证指数与深证综指作了实证分析,结果表明两者存在着较强的正相关性,相关性模型选取Gumbel copula模型最合适.
吴娟刘次华邱小霞文婷万芳
关键词：COPULA函数拟合优度检验
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