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骆林

作品数：1 被引量：4H指数：1
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合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 1篇投资组合
  • 1篇投资组合模型
  • 1篇投资组合优化
  • 1篇群算法
  • 1篇组合模
  • 1篇粒子群
  • 1篇粒子群算法
  • 1篇均值-CVA...
  • 1篇复形法
  • 1篇改进粒子群
  • 1篇改进粒子群算...

机构

  • 1篇合肥工业大学

作者

  • 1篇李锋刚
  • 1篇蒋祥飞
  • 1篇陈亚波
  • 1篇骆林

传媒

  • 1篇计算机工程与...

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
求解均值-CVaR投资组合模型的改进粒子群算法被引量：4
2016年
针对粒子群算法易跳过全局极值,且只能求解连续性问题的缺点,提出离散复形法局部搜索的思想,来有效提高粒子群算法在离散型问题中的搜索性能。针对粒子群算法易陷入局部极小的缺点,引入自适应粒子迁徙操作保证粒子的多样性,有效避免陷入局部收敛。对采用CVaR度量风险、构建有交易费用和限制证券比例的均值-CVaR投资组合模型进行仿真实验,实验结果验证了算法的有效性。将改进的粒子群算法应用到求解均值-CVaR模型的投资组合问题,与其他算法相比,该方法精度更高、性能更稳定。
李锋刚骆林陈亚波蒋祥飞
关键词：投资组合优化改进粒子群算法
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