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薛昊

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：北京师范大学政府管理学院更多>>
相关领域：理学社会学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇社会学
  • 1篇理学

主题

  • 1篇已实现波动
  • 1篇已实现波动率
  • 1篇中国股票
  • 1篇中国股票市场
  • 1篇实证
  • 1篇实证检验
  • 1篇金融
  • 1篇金融数据
  • 1篇股票
  • 1篇股票市场
  • 1篇高频金融数据
  • 1篇MCS
  • 1篇波动率
  • 1篇波动率模型

机构

  • 1篇北京师范大学

作者

  • 1篇李汉东
  • 1篇王皓月
  • 1篇薛昊

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
中国股票市场波动率模型预测效果的实证检验被引量：2
2016年
文章首先在已实现波动和多重分形波动率的基础上提出了一种改进的波动率测度,即已实现多分形波动率测度。其次,以上证综指2008年1月2日至2012年12月31日一分钟高频数据为样本,构造了7种常用的基于高频金融序列的波动率测度,并分别采用ARMA和ARFIMA模型对波动率进行建模和预测。最后通过使用统计自举方法与模型置信度设定(MCS)检验相结合的方法,对各种波动率模型预测效果进行了检验。检测的结果证实已实现多重分形波动率预测模型的预测效果明显优于其他模型。
薛昊王皓月李汉东
关键词：高频金融数据已实现波动率
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共1页<1>
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