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王永喜

作品数：3 被引量：2H指数：1
供职机构：山东工商学院统计学院更多>>
发文基金：中国博士后科学基金全国统计科学研究计划重点项目教育部人文社会科学研究基金更多>>
相关领域：理学自动化与计算机技术经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇自动化与计算...
  • 1篇理学

主题

  • 2篇组合投资决策
  • 2篇VAR
  • 2篇CVAR
  • 1篇收益-风险
  • 1篇金融
  • 1篇金融投资
  • 1篇金融投资决策
  • 1篇均值-方差模...
  • 1篇方差模型
  • 1篇EXCEL软...
  • 1篇MATLAB...

机构

  • 3篇山东工商学院

作者

  • 3篇蒋翠侠
  • 3篇许启发
  • 3篇王永喜

传媒

  • 1篇统计教育
  • 1篇山东工商学院...
  • 1篇第二届中国统...

年份

  • 1篇2009
  • 2篇2008
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
金融投资决策的负权重解读被引量：1
2008年
与非负权重不同,文献中较少讨论负权重的存在及其相关的性质。本文从金融投资决策的角度给出了负权重存在的实际背景,利用经典的均值-方差模型对金融资产进行配置求得了负权重,讨论了负权重的含义。最后,利用MATLAB软件及EXCEL软件对负权重进行图形显示,并将可视化的结果进行了对比。
许启发蒋翠侠王永喜
关键词：均值-方差模型MATLAB软件EXCEL软件
组合投资决策的收益-风险分析框架
常用的金融风险度量方法有方差、VaR与CVaR三种，与之对应的组合投资决策模型也有三种：均值-方差、均值-VaR与均值-CVaR模型。为此，建立收益-风险分析框架，可以将用于组合投资决策的三种模型统一在一个分析框架下，避...
许启发蒋翠侠王永喜
关键词：VARCVAR
组合投资决策的收益—风险分析框架被引量：1
2009年
运用均值-方差、均值-VaR与均值-CVaR模型对上证综指、香港恒生指数、台湾加权指数、标准普尔指数和日经指数的收益-风险进行了实证分析。结果表明,在收益服从正态分布下,均值-方差、均值-VaR以及均值-CVaR模型能用一个模型统一表示,三个模型的边界方程也能用一个方程统一表示,三个模型的有效前沿存在子集关系。在收益服从正态分布下三个模型的最优组合投资权重是等价的;在任意分布下三个模型的最优组合投资权重不是等价的。
许启发蒋翠侠王永喜
关键词：VARCVAR
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