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刘伶
作品数:
1
被引量:1
H指数:1
供职机构:
英国威尔士大学
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相关领域:
经济管理
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合作作者
林巍
厦门大学公共事务学院
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2006
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交易延迟与机构投资者交易策略研究
被引量:1
2006年
对于机构投资者而言,出清具有一定规模的证券时,其提交指令的行为将对证券价格造成冲击形成交易成本,之后指令执行延迟也造成交易成本。文章以既定风险厌恶的机构投资者为研究对象,探讨其在交易延迟下的最优指令提交策略。经研究表明:交易延迟下最优指令提交策略受风险态度、证券收益、证券价格的波动性、市场的流动性与深度以及瞬时冲击程度等参数影响,不同市场的情况要求机构投资者调整策略,改变指令提交过程。
林巍
刘伶
关键词:
机构投资者
交易策略
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