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刘伶

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：英国威尔士大学更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇投资者
  • 1篇机构投资者
  • 1篇交易
  • 1篇交易策略

机构

  • 1篇厦门大学
  • 1篇英国威尔士大...

作者

  • 1篇刘伶
  • 1篇林巍

传媒

  • 1篇统计与信息论...

年份

  • 1篇2006
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
交易延迟与机构投资者交易策略研究被引量：1
2006年
对于机构投资者而言,出清具有一定规模的证券时,其提交指令的行为将对证券价格造成冲击形成交易成本,之后指令执行延迟也造成交易成本。文章以既定风险厌恶的机构投资者为研究对象,探讨其在交易延迟下的最优指令提交策略。经研究表明:交易延迟下最优指令提交策略受风险态度、证券收益、证券价格的波动性、市场的流动性与深度以及瞬时冲击程度等参数影响,不同市场的情况要求机构投资者调整策略,改变指令提交过程。
林巍刘伶
关键词：机构投资者交易策略
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