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李小兰

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：中南财经政法大学更多>>
发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇套利
  • 1篇利率
  • 1篇利率互换
  • 1篇回购
  • 1篇交易
  • 1篇交易模式

机构

  • 1篇中南财经政法...

作者

  • 1篇张戡
  • 1篇李小兰

传媒

  • 1篇金融理论探索

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
利率互换套利交易模式及其影响因素研究——基于我国银行间同业拆放利率被引量：2
2016年
以利率互换利差分析为基础,探讨了银行间市场回购养券和利率互换组合的套利模式,从理论上测算了套利空间,并通过动态面板模型实证研究了套利利差的影响因素。基于Shibor(上海银行间同业拆放利率)的实证结果表明,利率水平、利率期限结构的斜率因素对套利利差产生反向显著影响;利率波动率、新股发行对套利利差产生正向显著影响,流动性差异因素的影响不显著;新股发行以及货币政策转向时,存在较好的利率互换套利交易时机。
张戡李小兰
关键词：利率互换回购套利
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