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高锦

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：河海大学理学院更多>>
发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金江苏省教育厅哲学社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇损失规避
  • 1篇均值
  • 1篇价值函数
  • 1篇规避

机构

  • 1篇河海大学

作者

  • 1篇印凡成
  • 1篇高锦

传媒

  • 1篇科学技术与工...

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于均值半绝对价值离差的资产组合选择模型
2012年
从投资者心理感受出发,考虑损失规避现象,应用展望理论的价值函数思想,引进均衡因子。运用隶属函数刻画收益和风险的价值满意度。建立了均值半绝对价值离差的资产组合选择模型。从"上证30指数"中选择20种股票,通过实证分析,与半绝对离差模型做了比较。结果显示此模型可行,且更能体现投资者对损失的心理感受。
高锦印凡成黄健元
关键词：损失规避价值函数
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共1页<1>
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