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陈进

作品数：1 被引量：4H指数：1
供职机构：安徽财经大学更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇股价
  • 1篇股价波动
  • 1篇股价波动性
  • 1篇ARCH效应
  • 1篇GARCH族...
  • 1篇波动性
  • 1篇波动性分析

机构

  • 1篇安徽财经大学

作者

  • 1篇陈进
  • 1篇晋宗义
  • 1篇郑涛

传媒

  • 1篇价值工程

年份

  • 1篇2009
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于GARCH族模型的股价波动性分析被引量：4
2009年
运用GARCH族模型对上证综指进行建模研究,结果表明:上证股市收益率序列不服从正态分布,有"尖峰厚尾"特征;存在一定的杠杆效应,即利空消息比等量利好消息带来冲击更大;股市受外部影响时间较长,短期内难以消除。
陈进晋宗义郑涛
关键词：股价波动性GARCH族模型ARCH效应
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共1页<1>
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