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黄辰

作品数：1 被引量：18H指数：1
供职机构：厦门大学王亚南经济研究院更多>>
发文基金：浙江省自然科学基金教育部人文社会科学研究基金山东省自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇实证
  • 1篇实证分析
  • 1篇股市
  • 1篇H

机构

  • 1篇山东大学
  • 1篇厦门大学
  • 1篇浙江财经大学

作者

  • 1篇吴吉林
  • 1篇陈刚
  • 1篇黄辰

传媒

  • 1篇管理科学学报

年份

  • 1篇2015
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
中国A、B、H股市间尾部相依性的趋势研究——基于多机制平滑转换混合Copula模型的实证分析被引量：18
2015年
尾部相依性与金融市场间的风险紧密相联系,鉴于传统研究方法存在低估或高估市场间相依性的可能,提出了多机制平滑转换混合Copula模型,从极值风险视角出发考察了中国A、B、H股票市场间尾部相依性的长期变化趋势,发现不同股市的尾部相依性呈现不同运动趋势,而且左右尾部相依性存在明显的非对称性和结构性变化,其非对称程度、相依性强度以及结构变化的时间、位置和速度都存在一定差异.几次重大事件如1997年亚洲金融危机、2001年B股对境内开放、2002年引入QFII、2005年的股权分置改革、2006年引入QDII以及2007年的次贷危机对股市间尾部相依性产生的影响程度是不一样的.
吴吉林陈刚黄辰
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