刘雨琪
- 作品数：3 被引量：13H指数：2
- 供职机构：中国矿业大学更多>>
- 相关领域：经济管理矿业工程更多>>
- 基于时变参数状态空间模型的黄金现货价格市场风险分析
- 2023年
- 黄金价格的波动历来备受瞩目,在不同时间点不同市场因子对其的影响力度也是不同的。本文基于2009-2018年的市场数据,利用状态空间模型刻画出影响黄金现货价格波动的市场因子的时变参数,研究发现:黄金期货价格、美元指数和白银价格一直是黄金现货价格的主要因素;美国10年期国债收益率和WIT原油价格在样本区间内对黄金现货价格存在作用方向颠倒的变化;标普500指数对黄金现货价格的影响在样本区间内有较大的波动幅度,但在较长的年份里其作用力度几乎为0;恐慌指数对黄金现货价格的影响的平均水平随显著不为0,但其作用强度一直微弱。
- 刘雨琪
- 关键词：时变参数状态空间模型
- 含水层富水性分区的无量纲与可拓层次分析法研究被引量：10
- 2016年
- 针对影响含水层富水性因素的多样性,综合分析各种地质资料与水文资料,选取了单位涌水量、含水层厚度、渗透系数、取芯率和冲洗液消耗量等五个因素作为评价指标;通过无量纲方法对不同量纲的各评价指标进行无量纲处理,使其具有可加可比性,以便各种指标进行信息融合;应用可拓层次分析法分析计算得出各评价指标的权重,结合无量纲后的指标值与计算出的各指标权重建立富水性评价模型,最终划分出不同区域的富水性程度分区图。该研究对含水层富水性的准确划分及防治水具有一定的参考意义。
- 王广弟刘雨琪刘红艳
- 关键词：含水层矿井水害
- 基于久期缺口模型的商业银行利率风险测度被引量：3
- 2023年
- 利率风险暴露是商业银行经常面临的问题之一,而做好风险管理工作的前提是准确度量。本文选取12家不同规模的商业银行,利用久期缺口模型对其所要面临重新定价的资产负债结构进行分析研究。结果表明:(1)国有商业银行的久期缺口普遍小于城市商业银行。(2)国有商业银行因其较大的资产规模在久期缺口存在的情况下面临较大的利率风险。(3)样本内商业银行均具有正的久期缺口,当市场利率上升时将面临净值损失。
- 刘雨琪
- 关键词：利率风险风险管理商业银行久期
