张捷
- 作品数：2 被引量：2H指数：1
- 供职机构：广州大学数学与信息科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- 基于时间序列模型的股票价格波动特性分析被引量：1
- 2017年
- 股票市场的波动率问题一直是现代投资学研究的关键问题,是国家监管机构最关注的风险指标。选取股票交易系统中2015—2016年股票东阿阿胶(000423)日收盘价数据,分别从序列水平特征和波动特性2个角度,运用ARIMA模型和GARCH模型,进行股票的短期预测和波动性拟合。结果显示:ARIMA模型对深交所股票东阿阿胶日收盘价的短期预测值与实际值相对误差小,GARCH模型较好地拟合了股票价格,并估计出了风险区间,能为短期投资者和股票决策者提供参考。
- 张捷
- 关键词：ARIMA模型GARCH模型波动性风险
- 基于滑动样本熵的动力学状态识别被引量：1
- 2018年
- 样本熵是有效刻画系统复杂性的动力学指数,运用滑动技术生成样本熵函数,分析线性和非线性时间序列在不同动力学状态下的变化.结果显示,对于线性和非线性时间序列,动力学状态发生改变时,样本熵函数均有明显变化,其中,样本熵函数跳跃点指示了动力学状态突变点.进一步对比传统的识别方法,滑动样本熵体现出更好的稳定性和适用性,表明滑动样本熵方法能有效识别时间序列动力学状态,为时间序列的动力学状态分析提供一条新的途径.
- 张捷万丽罗文相
