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翟迎新

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：武汉大学数学与统计学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇等价鞅测度
  • 1篇欧式
  • 1篇欧式期权
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇最小熵
  • 1篇鞅测度

机构

  • 1篇武汉大学

作者

  • 1篇让光林
  • 1篇翟迎新

传媒

  • 1篇武汉科技大学...

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
有限状态多期模型下的最小κ熵等价鞅测度期权定价被引量：1
2016年
本文用一个纯跳的随机过程来描述标的资产价格的动态性,称为有限状态多期模型。考虑只有一个标的资产的期权定价模型,给出其最小κ熵等价鞅测度,在此基础上采用Monte Carlo模拟欧式期权定价MCMEM(κ)方法,分别以虚拟Black-Scholes世界中欧式期权价格和现实金融市场中的麦当劳股票期权价格为例,对MCMEM(κ)和Black-Scholes公式等其他定价方法进行比较,验证了MCMEM(κ)的可行性。
翟迎新让光林
关键词：最小熵等价鞅测度期权定价欧式期权
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