成丹丹
- 作品数：2 被引量：5H指数：2
- 供职机构：浙江工业大学理学院更多>>
- 发文基金：浙江省科技厅基金国家大学生创新性实验计划更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 具有长程记忆和市场判断力的异质经纪人Herding模型被引量：3
- 2011年
- 具有长程记忆和市场判断力的异质经纪人Herding模型在异质经纪人Herding模型的基础上,引入经纪人的记忆与市场判断力,研究了这些主观因素对于金融市场动态演化的影响.数值计算表明,买方经纪人集团规模概率分布服从幂率分布;收益绝对值函数不仅是自相关的,而且是长程相关的;规范化收益的概率分布呈现尖峰胖尾的特征,而且随着时间间隔的增加,分布趋于高斯分布.市场愿望的频率分布呈现双相现象.模型重现了原Herding模型的动力学特征,实验结果符合真实市场行为.
- 余义龙成丹丹刘鸿鸣周明华
- 中小板股票交互相关性研究被引量：2
- 2011年
- 以中小板和沪深主板的5 min收益率为研究对象,运用随机矩阵理论的概念和方法对中小板股票进行交互相关性分析,并与主板市场作比较。发现中小板股票间的交互相关性弱于沪深主板股票,当相关系数的均值达到顶峰时,股指刚好分别下跌至各时段的低点,此现象表明中小板股票在下跌过程中有较强的同步性。当股指上升时,不同板块的股票的相关程度较小;反之股指下跌时,股票间有较高的相关程度。通过对相关系数矩阵特征值的研究发现最大特征值受股指走势的影响也较大,相关系数的均值与最大特征值间存在着某种高度相关性。
- 成丹丹周明华胡征慧李阿明
- 关键词：随机矩阵中小板
