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潘杰
作品数:
1
被引量:2
H指数:1
供职机构:
江西财经职业学院
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发文基金:
国家自然科学基金
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相关领域:
经济管理
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合作作者
曹晓华
上海交通大学安泰经济与管理学院...
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江西财经职业...
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曹晓华
1篇
潘杰
传媒
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电子科技大学...
年份
1篇
2008
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不完全金融市场中基于最优对冲的衍生资产定价
被引量:2
2008年
研究了一个不完全的二期金融市场中的衍生资产定价问题,给出衍生资产在二阶矩最小意义下的最优对冲资产组合,证明了该组合的期望收益等于衍生资产的期望收益,并利用其确定了衍生资产的理论价格。当问题退化为普通二叉树模型时,用一般两期模型得到的最优对冲资产组合就是完全复制资产组合,结论与二叉树模型的结论一致。最后给出了计算期权价格的例子。
曹晓华
潘杰
关键词:
二叉树模型
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