易莎
- 作品数：5 被引量：4H指数：1
- 供职机构：长沙理工大学经济与管理学院更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 关于中国西部循环经济发展与法制建设的思考
- 面对目前西部地区目前发展过程中的困难，发展循环经济是西部地区经济可持续发展的最佳模式选择，本文分析了循环经济的内涵、特征及其法治化，强调应充分发挥法律对循环经济发展的促进作用，实现西部经济的可持续发展。
- 易莎
- 关键词：地方经济法制建设可持续发展观
- 文献传递
- 基于截L-矩和GPD的中国股市VaR经验测度:1991-2011
- 2012年
- L-矩方法现已成为金融领域厚尾分布分析和建模的重要工具,当极端值较多时,L-矩方法会变得较敏感,截L-矩不但具有L-矩方法的优良特征,而且增加了对首尾极端值的控制参数,对极端值存在的情况更加适用。论文采用AR(1)-GARCH(1,1)模型对收益率序列进行建模分析,得到近似独立同分布的残差序列。在此基础上,基于截L-矩考察广义帕累托分布对上证指数的损失尾部拟合情况,VaR的返回检验表明:基于截L-矩的GPD分布可以较好地拟合损失收益率的尾部,极值VaR可以有效地度量上海股市的风险。
- 胡跃红易莎
- 关键词：GPDVAR
- 基于VAR模型的长三角地区城市的产业结构分析被引量：1
- 2012年
- 针对上海和长三角其他城市的产业同构问题,以及上海的产业发展现状,根据近三年的统计数据,通过产业分析的相关理论进行研究。此外,VAR模型实证结果表明产业间的联动性比较强,第二产业较第三产业对变动的影响更大。
- 胡跃红易莎
- 关键词：VAR产业结构
- 基于Cornish-Fisher展开式的中国股市高频数据VaR风险实证研究被引量：3
- 2012年
- 实际市场收益率的尾部普遍展现出比正态分布宽大的"厚尾"特征,通过Cornish-Fisher方法修正正态分布,可使其适合股票市场的实际情况。用沪深300指数的5分钟高频数据构造已实现波动率,来考察中国股票市场的波动特征,试图将高频金融数据的"已实现"波动率引用到基于Cornish-Fisher的VaR模型当中。通过与正态分布假设的VaR的返回测试对比,从实证的角度论证Cornish-Fisher扩展方法在VaR估计中的有效性,基于数据特征的Cor-nish-Fisher扩展方法有效地改善了VaR的估值。
- 易莎胡跃红
- 关键词：已实现波动率高频数据VAR
- 基于VaR模型对中国股市的实证研究
- 金融风险普遍存在,金融风险一旦发生,常常带来巨大的经济损失。对金融风险管理而言,金融风险度量已成为一个非常重要的课题,研究它具有极其重要的理论和现实意义。从Markowitz使用方差计量风险以来,新的风险测度不断涌现,风...
- 易莎
- 关键词：已实现波动率VAR模型风险度量方法股票市场
