王垣苏
- 作品数：3 被引量：12H指数：2
- 供职机构：中南大学商学院更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>
- 支持向量回归方法的跳跃扩散汇率期权定价被引量：8
- 2011年
- 本文构建一种新的汇率期权定价模型。采用基于统计学习理论通用学习方法支持向量回归技术,引入跳跃扩散模型捕获汇率市场动态过程的跳跃,以提高汇率期权价格预测效果。新模型采用模型参考结构,结合了参数方法与非参数方法各自的优势。SVR技术中用SV模型估计汇率市场的波动率,作为支持向量回归的输入值。实证表明新的汇率期权定价模型的预测效果明显好于传统汇率期权定价方法。
- 王平王垣苏黄运成
- 关键词：跳跃扩散模型支持向量回归汇率期权
- 信用体系下信息共享机制研究被引量：4
- 2009年
- 信用信息共享对于防范银行由于信息不对称造成的逆向选择风险和道德风险有非常重要的意义。但信用信息共享不可能自发进入良性发展轨道,而是需要另外的机制设计和具有强制执行力的第三方的介入。利用博弈论和机制设计理论,分析了信用信息共享机制的内部机理,提出了政府介入信用信息共享,并使原本不具有可置信的惩罚和激励措施具有可置信,改变参与人的预期效用和最优策略的选择,从而改变信用信息共享的状况,促使其进入良性发展轨道。
- 王垣苏黄鑫浩
- 关键词：信用信息共享
- 我国商业银行个人经营性贷款风险管理研究
- 随着市场经济的蓬勃发展和国企改革的深入展开,逐渐形成了有利于私营经济发展的健康环境,我国商业银行的个人经营性贷款的余额不断上升,个人经营性贷款业务呈现了快速发展的势头。与此同时由于个人经营性贷款业务在我国商业银行属于新兴...
- 王垣苏
- 关键词：商业银行个人经营性贷款风险管理
- 文献传递
