樊利娜
- 作品数：6 被引量：9H指数：1
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- 风险调整下的企业投资绩效评价体系
- 管理就是决策,而决策的主要内容是投资决策,即就是说,投资决策就是管理的核心。在很大程度上,企业的整个管理过程都是围绕着投资决策的制定和实施而展开的,投资决策直接影响着企业的管理目标及发展方向,企业的管理目标及发展方向也影...
- 樊利娜
- 关键词：绩效评价影响因素指标体系灰色聚类
- 基于马尔可夫蒙特卡洛算法的多目标车辆跟踪方法
- 本发明提供一种基于马尔可夫蒙特卡洛(MCMC)算法的多目标车辆跟踪方法，该方法采用了MCMC方法对跟踪过程进行建模，建立多种预选状态，再利用基于Metropolis-Hastings抽样的模拟退火算法对预选状态进行遍历，...
- 戚其丰刘洋樊利娜
- 文献传递
- 基于贝叶斯方法下的市场风险资产损失VaR计量
- 2010年
- 目前VAR模型是市场上用统计技术综合衡量和管理风险的主流方法,是国际上通行的计量技术。本文应用VaR的基本原理,同时利用对数正态分布的尖峰后尾特征并结合贝叶斯方法,通过先验分布以及后验分布对参数的修正得到市场风险资产VAR的计算公式,对其进行分析,并与pareto分布下的市场风险VAR值进行比较。研究表明:对数正态分布下市场风险资产的损失率比pareto分布下有更好的风险拟合特征,能更好的描述市场风险资产的随机性最大损失。
- 王汉斌樊利娜
- 关键词：对数正态分布贝叶斯估计先验分布后验分布
- 基于贝叶斯网络的供应链可靠性诊断分析被引量：8
- 2010年
- 为研究供应链中各因素对供应链可靠性造成的影响,提出了一种基于贝叶斯网络的供应链可靠性诊断方法。首先,建立了供应链失效诊断的一般模型,然后运用贝叶斯网络原理,将供应链可靠性的故障树诊断模型转化为贝叶斯网络的有向无环图。最后,通过算例对该方法的应用进行具体说明。结果表明:贝叶斯网络分析法克服以往故障树分析法的一些局限,不仅能够根据节点的概率计算出整个供应链的可靠性,还可以在已知供应链可靠性的基础上推断出各节点发生的概率,从而达到既能诊断又能预测的目的。
- 李恩平葛兰董国辉樊利娜
- 关键词：供应链
- 贝叶斯下的市场风险资产损失计量
- 2011年
- 目前VaR模型是国际上通行的综合衡量和管理风险的计量技术,但当分布是非正态分布或是不连续的时候VaR就没有稳定性。在应用VaR以及CVaR的基本原理,利用具有尖峰后尾特征的对数正态分布并结合贝叶斯风险,对参数通过先验分布和后验分布进行修正得到市场风险资产CVaR以及VaR的计算公式,对其进行比较分析,将其与pareto分布下的市场风险VaR值进行比较。研究表明:对数正态分布下市场风险资产的损失率比损失率呈pareto分布的风险损失显现出更好的拟合特征,能够描述市场风险资产的随机性最大损失,以及CvaR计量下的市场风险资产损失比VaR计量下的有更好的尾部特征,更加符合风险的充分性。
- 王汉斌樊利娜杨鑫
- 关键词：CVAR对数正态分布贝叶斯估计先验分布后验分布
- 行为金融展望理论在股票分析中的应用
- 股票预测已成为股票投资者与金融领域研究者愈发关注的问题,它不仅仅涉及到投资者决策的问题更加关系到整个金融市场的发展。而在状态信息预测问题上收益率及收益率分布是非常重要的概念,在一定程度上对整个分析及预测过程具有很大的影响...
- 樊利娜
- 关键词：投资组合价值函数模拟退火算法
- 文献传递
