蔡光辉
- 作品数：41 被引量：102H指数：6
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- 随机变量序列的强极限定理
- 概率极限理论是概率论的主要分支之一，也是概率论的其它分支和数理统计的重要基础.前苏联著名的概率学家Kolmogorov曾说过：“概率论的价值只有通过极限定理才能被揭示，没有极限定理就不可能去理解概率论中的基本概念的真正含...
- 蔡光辉
- 关键词：随机变量序列概率极限理论概率论
- ρ^--混合随机场的完全收敛性被引量：6
- 2003年
- 讨论了ρ--混合随机场的部分和完全收敛性.在一些适当的条件下,获得了较为一般的ρ--混合随机场的部分和完全收敛性定理,并得到了完全收敛速度与矩条件之间的等价关系.所得结果推广了ρ*-混合随机场和负相伴序列的相应结果.且将Hsu-Robbins型定理推广到ρ--混合随机场的情形.定理的证明基于Rosenthal型最大值不等式、Rosenthal型不等式、几个引理及缓变函数的性质.
- 蔡光辉
- 关键词：完全收敛性矩条件概率论
- 带齐次权的Hardy型不等式
- 2016年
- 在采用Hoffmann-Ostenhof和Laptev构造权函数的思想,进行加权推广,给出了一类带齐次权的Hardy型不等式.利用Avkhadiev和Wirths得到的一维Hardy型不等式,运用放缩法,得到一类带余项的加权Hardy型不等式.获得的结论将HoffmannOstenhof和Laptev中的相关结论推广至加权与带余项的情形.
- 应雪海蔡光辉
- 关键词：HARDY型不等式
- 不同分布ρ~*-混合序列的完全收敛性
- 2005年
- 本文通过讨论随机变量矩的存在性和随机变量序列尾概率级数收敛性之间的关系,在一定的混合速度下,给出了ρ-混合序列部分和更为一般的完全收敛性.
- 蔡光辉朱孟虎
- 关键词：Ρ-混合序列矩条件
- 基于Stein方法的均衡分布的Berry-Esseen界
- 2017年
- 受Shao和Su(2006)的启发,获得了均衡分布的Berry-Esseen界,定理的证明基于Stein方法.
- 蔡光辉徐君应雪海
- WOD随机变量序列的完全收敛性和矩完全收敛性被引量：1
- 2019年
- 该文采用五段截尾法,将Chen和Sung (2014)[5]的定理2.1以及Qiu和Chen (2014)[6]中的定理2.1推广至WOD随机变量序列情形,证明方法较已有的证明方法有所不同.
- 章茜蔡光辉
- 关键词：完全收敛性矩完全收敛性
- 基于门槛效应的Realized MAT-HAR GARCH模型波动预测被引量：2
- 2021年
- 基于门槛效应视角,结合MAT-HAR模型能够捕捉门槛效应的特点与Realized GARCH模型在高频波动率预测的优势,文章建立了Realized MAT-HAR GARCH模型,旨在研究高频金融市场的门槛效应.与Realized HAR GARCH模型不同的是,该模型在波动方程中引入MAT-HAR结构,将已实现波动率序列的移动平均项作为门槛,并基于AIC信息准则选取最优的波动方程结构.数值模拟结果显示,Realized MAT-HAR GARCH模型有着较好的参数估计和波动预测效果.基于沪深300指数的实证研究表明,在残差服从正态分布的假设下,沪深300指数的周和月波动信息存在显著的门槛效应,且基于AIC准则的Realized MAT-HAR GARCH模型比Realized HAR GARCH模型有着更好的样本内拟合、波动预测和VaR度量效果.最后,在不同误差分布假设下,研究该模型基于AIC信息准则选取模型结构的合理性和波动预测的稳健性.基于MCS检验的稳健性检验结果表明,在不同厚尾分布的假设下,Realized MAT-HAR GARCH模型的样本外表现效果均优于Realized HAR GARCH模型,其效果不依赖于滚动预测窗口长度的选取.
- 蔡光辉吴志敏
- 关键词：门槛效应AIC
- 函数型EGARCH模型的构建及其波动预测研究被引量：1
- 2022年
- 传统的函数型GARCH族模型可用于刻画函数型金融时间序列的异方差性,但其存在以下局限性,如未考虑波动率的非对称性,不能解释当前信息对未来条件方差的冲击是否存在持续性,参数非负的约束条件可能会限制条件波动率的动态变化。基于此,本文在EGARCH模型的基础上构建了函数型EGARCH模型(f EGARCH模型),给出了其最小二乘估计和拟极大似然估计方法的具体步骤,推导了f EGARCH模型的函数型信息冲击曲线(NIC)和函数型累积冲击响应比率函数(CIRR)的计算公式。蒙特卡洛模拟结果表明,f EGARCH模型能够捕捉非对称性,且其拟极大似然估计方法比最小二乘估计方法更为有效。将该模型应用于沪深300指数,NIC显示该模型能够捕捉波动率的非对称性,而CIRR表明当前收益率对未来波动率的影响存在高持续性。最后,拟极大似然估计值的DM检验以及基于稳健损失函数的SPA检验和MCS检验结果均表明,f EGARCH模型比函数型GARCH模型(f GARCH模型)具有更高的波动预测精度。
- 蔡光辉吴志敏
- 关键词：EGARCH波动率
- 相依变量的完全收敛性与重对数律
- 该文分为五章,讨论了在相依变量的情形下的完全收敛性和重对数律.第一章,讨论了不同分布NA随机变量序列加权和的完全收敛性,获得了较已有结果更为一般的完全收敛性,并得到了完全收敛速度与矩条件之间的等价关系.第二章,讨论了ρ￣...
- 蔡光辉
- 关键词：完全收敛性等价关系
- 文献传递
- 混合序列的矩不等式与完全收敛性被引量：6
- 2008年
- 给出一类较广泛的混合序列的矩不等式.讨论了混合序列的完全收敛性,所得的结果改进了相关文献中的结果,并得到了完全收敛速度与矩条件之间的等价关系.
- 蔡光辉
- 关键词：Ρ混合序列矩不等式完全收敛性
