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林清泉

作品数：4 被引量：6H指数：2
供职机构：华中理工大学数学系更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 3篇经济管理
  • 3篇理学

主题

  • 2篇随机微分
  • 2篇随机微分方程
  • 2篇微分
  • 2篇微分方程
  • 2篇金融
  • 2篇金融市场
  • 1篇弱解
  • 1篇终值问题
  • 1篇局部时
  • 1篇货币
  • 1篇货币市场
  • 1篇交易
  • 1篇交易费
  • 1篇交易费用
  • 1篇股票
  • 1篇股票市场
  • 1篇BROWN运...
  • 1篇BSDE
  • 1篇财富
  • 1篇财富积累

机构

  • 4篇华中理工大学

作者

  • 4篇林清泉
  • 1篇黄志远

传媒

  • 2篇应用数学
  • 2篇华中理工大学...

年份

  • 1篇1999
  • 1篇1998
  • 2篇1997
共 4 条 记 录，以下是 1-4
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排序方式：
随机微分方程终值问题的弱解(英)被引量：4
1997年
设｛Wt．Ft．t∈［0．T］｝为概率空间（Ω，P）上的标准α维Brown运动，为由它生成的自然σ－代数流．本文讨论了如下随机微分方程终值问题弱解的存在性：其中ξ∈L2（Ω，P；Rn），g：［0，T」×Rn×Rnd→Rn为有界可测函数．此外，还讨论了它在金融市场期权定价问题中的应用．
黄志远林清泉
关键词：随机微分方程弱解终值问题存在性
财富积累的分布
1998年
引用随机分析中的局部时概念和反射Ｂｒｏｗｎ运动的Ｓｋｏｒｏｈｏｄ分解等理论，在通常条件下构造一个企业或个人在ｎ时刻的财富积累模型，当ｎ趋于无穷时它的极限分布可由反射Ｂｒｏｗｎ运动导出．这是把随机分析理论应用于经济分析的一个尝试．
林清泉
关键词：局部时BROWN运动
存在交易费用条件下的资金流向
1997年
设投资者面临着两种投资选择，一是把钱存入银行，另一种是购买股票（假设金融市场只有一种股票）．在金融市场交易中必须支付相应比例的费用，在此条件下，讨论投资者初始资金（ｕ０，ｖ０）在交易中的变化情况，并指出存在买卖交易费用不同的条件下，通过交易资金的流向是单一的，即不可逆，应用Ｇｉｒｓａｎｏｖ变换讨论了资金状态在边界上的可行策略．
林清泉
关键词：交易费用货币市场金融市场股票市场
关于(y,z)限制的BSDE解被引量：2
1999年
本文讨论漂移系数g（S，·，·）不满足Lipschitz条件的一类例向随机微机方程（BSDE）关于（x，y）限制条件下最小g-上解的存在唯一性，为此我们讨论了这一类BSDE的比较定理．推广了[1]在g（s，·，·）关于（x，y）满足Lipschitz条件下的结果．
林清泉
关键词：随机微分方程BSDE金融市场
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