刘伟
- 作品数：18 被引量：72H指数：4
- 供职机构：中国科学院数学与系统科学研究院更多>>
- 发文基金：国家重点基础研究发展计划国家自然科学基金创新研究群体科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学建筑科学天文地球更多>>
- 扩展自回归条件久期模型的概率性质
- 2009年
- 本文给出了扩展自回归条件久期模型(Augmented Autoregressive Conditional Duration Model,简记为AACD Model)严平稳遍历的充分必要条件。在一定的正则条件下研究了模型矩的性质。最后我们证明AACD过程在保证严平稳遍历的条件下,其边际分布具有重尾的概率性质。
- 刘伟陈敏王慧敏
- 方差分量模型协方差阵的谱分解被引量：1
- 2009年
- 本文对平衡方差分量模型,给出了其协方差阵的新的谱分解算法.该方法的特点是计算简单,易于理解,无须复杂的数学知识.且能够明确显示协方差阵的不同特征值的个数,以及谱分解中不同特征值所对应的投影阵的显式表示.基于新方法我们进一步研究了平衡方差分量模型的一些相关性质.本文还研究了一般方差分量模型,我们首先定义了一般方差分量模型协方差阵的简单谱分解,给出了一般方差分量模型可以进行简单谱分解的充要条件,并研究了协方差阵简单谱分解的一些性质.对于协方差阵可以进行简单谱分解的方差分量模型,本文研究了简单谱分解在其统计推断中的应用.
- 刘伟王松桂董萍
- 关键词：方差分量模型谱分解估计极大似然估计
- 金融高频数据ACD模型的理论与实证
- 近年来，高频数据分析迅速成为金融计量学研究的一个重要领域。这篇论文从理论和实证两个角度研究了高频数据金融久期。主要包含四个方面的内容：
第一，证明了ACD模型的最小一乘估计的大样本性质;第二，研究了扩展的ACD模型...
- 刘伟
- 关键词：最小二乘估计金融计量学渐近正态性强相合性金融数据数据分析
- 互联网与银行运营模式被引量：1
- 2015年
- 当前互联网金融时代，我国利率市场化进程加速，“互联网＋”战略强力推进，新兴金融业务快速演变创新，互联网企业、第三方支付公司、通讯运营商等非金融机构强势进军金融领域，互联网金融生态迅猛改变，商业银行的存贷款、投资理财、支付结算等传统业务均遭到蚕食和侵蚀。与此同时，社会成员的消费习惯和服务需求有了很大变化，网络金融需求快速攀升，要求银行业务快速从线下向线上转移，
- 黎映桃刘伟
- 关键词：运营商金融业务市场化进程第三方支付非金融机构金融领域
- 高频数据交易量久期与价格变化的动态行为研究被引量：6
- 2010年
- 本文基于Log-ACD模型和一类非参数模型,研究了股票价格持续上升时期和价格持续下降时期,交易量久期与价格变化的动态关系。研究表明在不同的市场格局下,价格变化对交易量的影响会有显著区别。另一方面我们发现阈值的选取会影响交易量久期的统计性质,阈值变大时交易量久期的长记忆性会变弱。本文在理论上也有所创新,采用了本文前两位作者提出的新的方法估计Log-ACD模型的参数,该方法在误差服从厚尾分布时具有良好的统计性质。利用新的估计构造了Wald检验统计量,检验价格变化的方向对预期交易量久期是否有显著影响。
- 刘伟陈敏吴武清
- 关键词：高频数据厚尾
- 手机银行:打造互联网时代商业银行发展新引擎被引量：1
- 2015年
- 有竞争才有压力．有竞争才有发展，当前．更多的市场主体参与到互联网金融市场角逐中．这对各金融服务提供者和消费者而言是一件好事，谁能认清形势。
- 黎映桃刘伟
- 关键词：互联网时代商业银行手机银行引擎金融市场服务提供者
- 应用非交错NOC格式求解两相浅水流方程的多GPU计算
- 给出了求解两相浅水流动方程的非时空交错无震荡差分(NOC)格式的应用,并利用多GPU对计算进行加速.NOC格式无需求解近似Riemann问题.基于这一优势,应用一个NOC的简单变化形式,来求解流动模型的数值解.计算中发现...
- 翟健袁礼刘伟
- 求解二维Euler方程有限单元边插值的降维重构算法被引量：1
- 2019年
- 数值求解二维Euler方程的有限体积法(如k-exact,WENO重构、紧致重构等),无一例外地要进行耗时的网格单元上的二维重构.然而这些二维重构最后仅用于确定网格单元边界上高斯积分点处的解值,单元上二维重构似乎并非必需的.因此,文章提出用网格边上的一维重构来取代有限体积法中网格单元上的二维重构,分别在一致矩形网格和非结构三角形网格上发展了基于网格边重构的求解二维Euler方程的新方法,称为降维重构算法.数值算例表明该算法可以计算有强激波的无黏流动问题,且有较高的计算效率.
- 王亚辉刘伟袁礼袁礼
- 关键词：矩形网格三角形网格EULER方程守恒律
- 双重委托-代理理论在税收流失中的应用
- 2009年
- 本文研究了我国国税局和地税局在税收征管上的合作问题。首次应用双重委托-代理理论对该问题进行了经济分析。研究发现,国税局和地税局在税收征收和税收监管上完全合作时,相对而言,能最大化它们的总效用;而当国税局和地税局只在税收监管上合作时,税收征收上的"正外部性"将导致相对"过剩"的监管;最后,如果国税局和地税局完全不合作时,监管上的"搭便车"效应是影响博弈结果的主导因素。研究结果有一定的现实意义。
- 吴武清陈敏吴泰岳刘伟
- 关键词：博弈论税收流失税收审计共同代理
- 中国股市时变贝塔的统计特征及其在股指期货中的应用被引量：8
- 2008年
- 选用中国股市30个行业的日指数数据,研究各行业贝塔的时变特征,并据此分析了行业和股市的动态关系,从时变贝塔的结构特征方面研究了中国股市的动态发展.时变贝塔的应用也是一个值得探讨的课题,本文首次将时变贝塔引入到股指期货仿真交易市场中的套期保值研究.
- 吴武清陈敏刘伟
- 关键词：资本资产定价模型股指期货
