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张向文

作品数：2 被引量：4H指数：1
供职机构：厦门大学更多>>
发文基金：福建省自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇障碍期权
  • 2篇期权
  • 2篇资产
  • 1篇亚式期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇资产价格
  • 1篇资产情况
  • 1篇回望期权
  • 1篇风险管理

机构

  • 2篇厦门大学

作者

  • 2篇张向文
  • 1篇李时银

传媒

  • 1篇数学研究

年份

  • 1篇2007
  • 1篇2006
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
障碍期权定价研究
障碍期权实际上是一种条件期权，它取决于在期权有效期间障碍是否被碰到，因而它们也被叫作路径依赖期权。障碍期权的出现是为了满足那些精明的投资者的需要，因为障碍期权的出现给那些风险管理者们提供了更合算的方法，让他们不必为他们认...
张向文
关键词：障碍期权风险管理期权定价资产价格
文献传递
障碍期权推广到几何平均资产情况下的定价公式被引量：4
2006年
平均期权是亚式期权,其到期收益依赖于某个形式的整个期权有效期内或是其一部分时段内标的资产的平均价格.障碍期权指的是期权是否有效或是否执行决定于标的资产价格在期权有效期内是否碰上障碍.本文主要讨论几何平均资产在期权有效期内设有障碍的期权定价公式,并运用反射原理和回望期权的方法来推导出期权的定价公式.
张向文李时银
关键词：亚式期权障碍期权回望期权
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共1页<1>
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