您的位置： 专家智库 > >

符双

作品数：2 被引量：10H指数：2
供职机构：西安工程大学理学院更多>>
发文基金：陕西省教育厅自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇跳-扩散过程
  • 2篇精算
  • 2篇精算方法
  • 2篇扩散
  • 2篇分数跳-扩散
  • 2篇保险
  • 2篇保险精算
  • 2篇保险精算方法
  • 2篇O-U过程
  • 1篇债券
  • 1篇债券定价
  • 1篇违约
  • 1篇违约风险
  • 1篇可转换
  • 1篇可转换债
  • 1篇可转换债券
  • 1篇可转换债券定...
  • 1篇分数布朗运动
  • 1篇ORNSTE...

机构

  • 2篇西安工程大学

作者

  • 2篇薛红
  • 2篇符双

传媒

  • 1篇纺织高校基础...
  • 1篇哈尔滨商业大...

年份

  • 1篇2015
  • 1篇2014
共 2 条 记 录，以下是 1-2
全选 清除 导出
排序方式：
分数跳-扩散O-U过程下具有违约风险的可转换债券定价被引量：2
2015年
可转换债券是金融数学核心研究内容之一.针对其定价问题,假定企业发行的股票价格和企业资产价值均服从分数跳-扩散O-U(Ornstein-Uhlenbeck)过程,基于分数布朗运动随机分析理论,利用保险精算学中保单定价的思想方法,得到了具有违约风险的可转换债券定价公式,推广了可转换债券定价理论的相关结果.
薛红符双
关键词：跳-扩散过程O-U过程违约风险可转换债券保险精算方法
分数跳-扩散O-U过程下幂型期权定价被引量：8
2014年
假设股票价格遵循分数跳-扩散O-U过程,且无风险利率和股票波动率均为时间的确定性函数,利用保险精算的方法,建立了分数跳扩散O-U过程下的幂型期权定价模型,获得了幂型期权的看涨和看跌定价公式.
符双薛红
关键词：分数布朗运动跳-扩散过程ORNSTEIN-UHLENBACK过程保险精算方法
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0