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张继强

作品数：3 被引量：73H指数：2
供职机构：复旦大学更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 2篇债券
  • 1篇有限差分
  • 1篇有限差分方法
  • 1篇债券利率
  • 1篇债券市场
  • 1篇折价
  • 1篇三因素模型
  • 1篇收益率
  • 1篇投资收益率
  • 1篇投资组合
  • 1篇利率
  • 1篇可转换
  • 1篇可转换债
  • 1篇可转换债券
  • 1篇二叉树模型
  • 1篇风险管理
  • 1篇IPO折价
  • 1篇差分方法

机构

  • 3篇复旦大学

作者

  • 3篇张继强
  • 1篇周勇
  • 1篇张秉麟

传媒

  • 1篇数量经济技术...
  • 1篇预测

年份

  • 2篇2004
  • 1篇2003
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
IPO折价、逆向选择与分离均衡假说被引量：58
2003年
IPO折价是金融学界的一个难解之迷,金融学家对此提出了各种各样的理论假说。本文对Allen等人提出的信号理论、分离均衡假说在中国IPO市场进行了实证研究。我们发现分离均衡假说对中国IPO市场折价有较好的解释能力。但对该假说的直接证据支持是弱的。我们认为这与我国上市公司盈余管理问题、上市后融资行为改变有关。
张继强周勇张秉麟
关键词：IPO折价
可转换债券投资价值研究
可转换债券(可转债)是一种混合金融工具,投资者有权将其转换为固定数量的标的股票.正是由于这一特点,可转债的投资者一方面能够享受到这种衍生工具支付固定利息、到期还本付息的债券特性;另一方面,转换期权的存在使得可转债的投资者...
张继强
关键词：可转换债券二叉树模型有限差分方法
文献传递
债券利率风险管理的三因素模型被引量：15
2004年
传统的用于债券风险管理的久期凸度方法存在一定的局限性。本文提出了基于主成分分析与Nelson—Siegel模型的三因素方法。我们的实证表明,三因素模型较久期凸度模型精确。而且,三因素模型能给投资者提供更多的交易策略。
张继强
关键词：债券利率风险管理债券市场投资组合投资收益率
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