张旭
- 作品数：2 被引量：2H指数：1
- 供职机构：国信证券经济研究所更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于供需面和市场面变量的短融利差预测模型被引量：2
- 2010年
- 本文分别利用供需面变量以及市场面变量对短融信用利差进行建模,并将上述两类模型的优点进行结合,得到针对短融信用利差预测的供需-市场模型。当利用本模型进行样本内预测时,多数误差均被控制在[-5bp,3bp]以内,且预测方向准确率达到90%以上,具有良好的实用价值。
- 张旭徐光
- 关键词：短期融资券信用利差市场面
- 企业债券在经济周期内行业轮动的实证分析
- 2009年
- 该文运用若干计量经济学模型对不同板块的企业债券在经济周期不同阶段内的表现进行研究,发现债券市场内存在明显的板块轮动现象;企业债券回报率与国债回报率正相关,与GDP增速负相关。同时,文章根据经济学理论以及实证数据,推导出了企业债券的投资时钟。
- 张旭
- 关键词：企业债券板块轮动
