孙岩
- 作品数：4 被引量：0H指数：0
- 供职机构：广州大学数学与信息科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- GARCH模型的经验似然统计方法
- 2011年
- 文章考察经验似然方法在GARCH模型的应用,运用经验似然方法来构造服从卡方分布的经验似然比统计量,进而构造其置信区间,最后通过数值模拟来说明经验似然应用于GARCH模型的优良性。
- 孙岩
- 关键词：GARCH模型经验似然风险厌恶
- GARCH-M模型参数的经验似然估计
- 2014年
- 本文研究了GARCH-M模型参数的统计推断问题.我们通过经验似然方法构造了模型参数的检验统计量,并证明了该统计量渐近眼从x^2分布.基于此统计量,我们应用截面似然方法进一步构造了市场相对风险厌恶δ的检验统计量,同时证明了该统计量仍然服从x^2分布.最后进行了数值模拟,模拟结果表明经验似然方法表现良好.
- 李元蔡风景孙岩赵海清
- 关键词：GARCH-M模型经验似然X^2分布
- ARCH-M模型的经验似然估计
- 2012年
- 基于ARCH-M模型研究市场总体风险厌恶的度量问题.首先应用经验似然方法构造了检验统计量,并在一定的条件下,证明了所构造的统计量的渐近分布为卡方分布,在此基础上构造了市场总体风险厌恶的置信区间.模拟结果表明,经验似然方法表现良好.
- 孙岩李元
- 关键词：风险厌恶经验似然
- 基于GARCH-M模型的经验似然研究
- 本文研究的是风险度量问题，我们用经验似然方法来研究对FC-GARCH-M模型参数置信区间的相关问题，在一定的条件下，我们证明了构造出的统计量是渐近服从卡方分布. 最后通过截面似然的思想得出了其系数δ的置信区间，通过...
- 孙岩
- 关键词：风险厌恶经验似然GARCH-M模型
- 文献传递
