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钟钻

作品数：1 被引量：14H指数：1
供职机构：湖南大学工商管理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇样条插值
  • 1篇三次样条
  • 1篇三次样条插值
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇线性插值
  • 1篇利率
  • 1篇利率衍生工具
  • 1篇插值
  • 1篇插值法

机构

  • 1篇湖南大学

作者

  • 1篇谢赤
  • 1篇钟钻

传媒

  • 1篇数量经济技术...

年份

  • 1篇2002
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
插值法在零息收益曲线构造中的实证研究被引量：14
2002年
本文利用三种活动曲线插值法,即线性插值法、三次样条插值法、立方插值法来构造法国与德国政府债券的零息收益曲线。经实证研究表明,三种方法中的立方插值法是拟合正常的零息收益曲线的最佳方法;并认为在对利率衍生工具定价时,利用立方插值法构造零息收益曲线时应尽量采用1～10年期的数据来预测利率。
谢赤钟钻
关键词：插值法实证研究线性插值三次样条插值利率衍生工具
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