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胡浩

作品数：2 被引量：6H指数：1
供职机构：浙江工商大学金融学院更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇时变参数
  • 2篇变参数
  • 2篇COPULA
  • 1篇时变COPU...
  • 1篇相依
  • 1篇COPULA...

机构

  • 2篇浙江工商大学

作者

  • 2篇胡浩
  • 1篇王永巧

传媒

  • 1篇统计与信息论...

年份

  • 2篇2012
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于时变参数Copula的△CoVaR度量技术
20世纪90年代以来世界范围内相继出现了许多金融危机，这些危机都表现出一个明显特征，一国金融市场的暴跌引发周边国家甚至全球金融市场的动荡。随着我国金融市场的开放，我国金融市场受国外金融市场的风险溢出的影响正在增强。因此金...
胡浩
关键词：COPULA模型
文献传递
基于时变参数Copula的ΔCoVaR度量技术被引量：5
2012年
采用基于时变参数Copula的ΔCoVaR度量方法,以动态参数Copula模型描述金融变量间的相依结构、以GARCH类模型描述各金融变量的边际分布,通过构建的联合分布计算ΔCoVaR。利用此方法度量中国大陆与美国、香港的股票市场间的极端风险溢出。实证结果表明:通过此方法计算的ΔCoVaR能同时反映时变波动性与时变相依性,可更灵敏准确地度量危机时的极端风险溢出。
王永巧胡浩
关键词：时变COPULA
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