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杨志鹏

作品数：2 被引量：2H指数：1
供职机构：东北财经大学金融学院更多>>
发文基金：辽宁省教育厅科学技术基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇银行
  • 2篇商业银行
  • 2篇资本
  • 2篇资本配置
  • 2篇经济资本
  • 2篇经济资本配置
  • 2篇RAROC
  • 1篇配置方法

机构

  • 2篇东北财经大学

作者

  • 2篇杨志鹏
  • 1篇高顺芝

传媒

  • 1篇长春工业大学...

年份

  • 2篇2010
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于RAROC的商业银行经济资本配置研究
从20世纪90年代以来,商业银行风险管理的方法逐渐由传统的资产或负债管理过渡到现代全面风险管理阶段,各银行都在积极地寻找适合自身的风险管理方法,RAROC体系也就应用而生,将银行的收益、资本和风险联系在一起。RAROC经...
杨志鹏
关键词：RAROC经济资本配置
文献传递
基于RAROC的商业银行经济资本配置方法被引量：1
2010年
借鉴消费者效用最优化模型及有关经济学理论,构建了银行资产业务的风险无差异曲线和收益率曲线,在图形上确定了资产最优投资头寸、经济资本最优配置;通过单资产业务经济资本配置的实证,论证了经济资本配置的实质,提出了改进的建议。
高顺芝杨志鹏
关键词：商业银行RAROC经济资本配置
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