魏平
- 作品数：13 被引量：55H指数：4
- 供职机构：中国人民大学财政金融学院更多>>
- 发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学文化科学更多>>
- 股指期货冲击成本测算与实证研究被引量：4
- 2013年
- 本文首先对国外测算冲击成本常用的一种方法基于中国市场的实际进行了改进,并将其运用到沪深300股指期货合约中,对永久冲击成本和暂时冲击成本分别建模并运用高频交易数据加以测算模拟和实证分析,对线性和非线性两种形式的冲击函数模拟了投资者冲击成本最小的交易策略。本文的结论可直接用于投资者交易冲击成本估算、以及程序化和算法交易研究中的冲击成本模型输入。从模拟结果来看,中国市场的冲击成本显著高于更加发达成熟的美国市场,侧面显示了中国市场的流动性和有效性要弱于美国市场。
- 魏平梁晨
- 关键词：股指期货
- 非寿险产品EVA盈利分析
- 2010年
- 近年来,我国保险市场发展迅速,保险产品日趋多样化。由于保险产品成本的事先未知性,寻求一种方法对保险产品进行盈利分析显得越来越重要。基于Feldblum的思想,结合我国保险实务,本文建立了关于我国非寿险保险产品的EVA盈利分析模型。分别在净现值和内部收益率两种会计体系下给出了动态监测保单盈利能力的方法。
- 魏平
- 关键词：净现值内部收益率经济附加值
- Copula模型在沪深股市相关性研究中的应用被引量：26
- 2010年
- 本文利用沪深股票市场数据,研究了二者之间的相关结构,尤其是尾部相关情况。由于股票收益率序列存在着条件自相关和条件异方差,为避免这些对Copula参数估计的影响,我们先对收益率序列进行AR(4)-GJRGARCH(1,1)-t建模,得到的标准化残差经BDS检验为独立同分布(i.i.d.)序列,再进行Copula建模。实证结果表明,沪深股市存在很强的正相关性,以及对称的尾部相关。这与大多数国外学者认为股票市场之间存在非对称相关现象的结论不同。本文通过图形检测和解析方法相结合来选择对数据拟合最好的Copula函数,结果表明学生t-Copula可以很好地刻画沪深股市的相关性。
- 魏平刘海生
- 关键词：COPULA函数GARCH模型沪深股市收益率
- 基于高频数据的我国股票市场弱式有效性检验被引量：2
- 2014年
- 本文采用ADF检验、PP检验以及KPSS检验等多种单位根检验法对2010年4月16日至2013年5月31日的沪深300股指期货5分钟高频数据转换而成的序列的性质进行检验。研究结果表明中国股票市场已经具备弱式有效性。为了得到更加稳健的检验结果,对每一种检验方法,我们都进行了全程检验、分段检验和动态检验。
- 屈博魏平
- 关键词：弱式有效中国股票市场单位根检验
- 财产保险公司技术效率及其影响因素实证研究被引量：15
- 2014年
- 本文基于样本财产保险公司2005年2011年的经营数据,运用三阶段DEA方法对公司的技术效率进行了实证研究,与传统的效率测度方法相比,剔除了环境因素和随机因素对效率评价的影响,有效避免了模型设定误差,所得效率值可以更准确地体现公司的经营管理水平。进一步,本文还分析了财产保险公司技术效率的影响因素,得出我国财产保险公司平均技术效率水平不高,公司间效率差异性较大;机动车辆保险保费占比和营销费用占比对公司效率有显著的负向影响,人力资本状况、公司组织形式、投资模式对公司效率有正向的影响等一系列结论。
- 魏平亓磊
- 关键词：技术效率影响因素
- 国际财产保险业务结构研究及启示被引量：5
- 2018年
- 本文基于国际视角,利用经济合作与发展组织数据库(Source OECD)的统计数据,通过宏观和微观两个层面、纵向和横向两个维度详细分析了选自三个大洲的美国、加拿大、德国、英国、法国、日本和韩国七个代表性国家的财产保险业务结构情况。在对样本国家财产保险业务结构深入研究的基础上,提出了我国财产保险公司业务结构优化调整的建议,并在业务占比服从正态分布的假设下,利用统计学中的3σ原则,尝试估算出各类业务的优化比例参考区间。
- 魏平魏丽
- 关键词：财产保险
- 我国A股市场IPO定价合理性与抑价研究被引量：1
- 2013年
- 我国股票市场上的IPO超高抑价现象一直是一个热点问题,文章利用主成分分析的方法研究了我国A股市场IPO定价的合理性,结果表明相较于市场价格,IPO发行价格更能反映公司的内在价值。在此基础上,进一步分析并证明了二级市场上的过度投机是造成我国A股市场IPO抑价程度过高的主要原因。
- 肖尧魏平
- 关键词：IPO抑价过度投机
- 中国车险市场逆向选择研究
- 2014年
- 本文利用中国汽车保险市场的经验数据对逆向选择的理论模型进行了实证检验。结果显示,高风险类别的投保人在投保时确实趋向于购买无免赔额的车险保单,从而验证了中国汽车险市场确实存在逆向选择现象。
- 屈博魏平
- 发展信息化优化纳税服务的研究——以北京市东城区地税局为例
- 纳税服务是现代税收管理的重要内容和基础环节，直接关系到税收征管的质量和效率。在我国，构建服务型的税务机关依然处于初级阶段，因而深入研究在当前信息化发展趋势下优化纳税服务工作就显得非常有必要。本论文正是基于服务型机关的建设...
- 魏平
- 关键词：税收管理纳税服务信息化建设公共管理理论
- 我国文化产业保险规划及其投保财政补贴机制探析——以演艺、动漫和艺术品产业为例
- 2009年,国务院常务会议讨论并原则通过《文化产业振兴规划》(以下简称《规划》)。《规划》提出了发展重点文化产业、实施重大项目带动战略、培育骨干文化企业、加快文化产业园区和基地建设、扩大文化消费、建设现代文化市场体系、发...
- 魏平
- 关键词：保险规划文化产业费率厘定
