谭地军
- 作品数：16 被引量：84H指数：5
- 供职机构：电子科技大学更多>>
- 发文基金：教育部“新世纪优秀人才支持计划”教育部“优秀青年教师资助计划”四川省软科学研究计划更多>>
- 相关领域：经济管理自然科学总论社会学理学更多>>
- 流动性补偿、市场内及跨市场“流动性转移”行为被引量：18
- 2008年
- 本文分析了我国国债市场的流动性补偿问题,讨论了国债市场内部不同债券之间的"流动性转移"(Flight-to-liquidity)行为以及国债与企业债市场之间的跨市场"流动性转移"行为。研究结果发现:流动性显著影响我国国债市场收益率;我国国债市场上,国债市场内部不同债券之间的"流动性转移"行为显著,当投资者发现债券的流动性变差时,将在国债市场范围内选择流动性好的债券进行投资转移;国债市场与企业债券市场之间的跨市场"流动性转移"行为比较微弱。
- 谭地军田益祥黄文光
- 关键词：债券资产定价
- 区间均值条件波动率模型
- 2009年
- 本文讨论了有、无冲击(Innovations)对资产波动率的不对称性影响,它是现有研究关于正、负冲击不对称性影响的扩展。本文以GARCH模型为基础,假设条件均值为一个区间,建立了基于区间均值的GARCH模型及其非对称形式,并讨论了该类模型的估计方法。在中国债券市场的实证分析中发现,本文提出的模型能够更好地捕捉市场上波动特征;以已实现波动率为基准,区间均值GARCH模型取得了比GARCH模型更好的预测效果。
- 靳飞田益祥谭地军
- 关键词：GARCH模型已实现波动率
- 中国房地产价格影响因素分析
- 本文结合数据分组处理方法（GMDH）和Granger因果关系检验思想,建立了基于GMDH的因果关系检验方法,并详细分析了房地产价格与各因素之间的因果关系,解释了近年来中国房地产市场的一些现象。本文的结论不仅对于国家制定宏...
- 田益祥谭地军
- 关键词：房地产价格因果关系宏观调控
- 文献传递
- 基于局部线性核估计的GMDH建模及预测被引量：2
- 2008年
- 用非参数局部线性核估计方法改进分组数据处理建模方法(GMDH),提高预测精度.从理论上证明了,在大样本条件下,当核函数的窗宽小于某一常数C时,这种新的建模方法具有更好的拟合效果及预测能力.在人民币汇率的实证分析中,这种改进的方法也取得了明显优于传统方法的预测效果.
- 田益祥谭地军
- 关键词：偏误
- 金融高频数据建模和预测技术及软件系统实现研究
- 曾勇李平刘波陈磊张翼成王志刚许香存廖静池方立兵范国斌谭地军
- 该成果主要受到四川省国际科技合作与交流计划项目"金融高频数据建模和预测技术及软件系统实现研究"（编号：2008HH0014）的资助，也包括来自教育部优秀青年教师资助计划、教育部新世纪优秀人才支持计划、国家自然科学基金等科...
- 关键词：
- 关键词：软件系统金融管理
- 股票之间的风险传染和投资转移被引量：9
- 2009年
- 在现有研究分析不同市场之间风险传染和投资转移的基础上,本文讨论了中国股票市场内,高市值与低市值股票之间的风险传染和投资转移现象。实证结论发现,市场定单流上升、流动性变好时,基于市场共同因素的影响,高市值股票和低市值股票收益率同时大涨的概率显著增加;控制了市场共同因素的影响后,市场定单流增加时,高市值股票大跌而低市值股票大涨的概率显著增加,而当市场流动性变差时,低市值股票大跌而高市值股票大涨的概率显著增加。共同因素是中国股票市场上高市值与低市值股票之间风险传染的主要原因,控制共同因素的影响后两类股票之间也存在投资转移行为。
- 靳飞田益祥谭地军
- 关键词：风险传染市值
- 基于非参数局部线性核估计的混沌预测
- 2007年
- 将非参数局部线性核估计引入混沌时间序列预测,利用其优良的估计和预测能力,极大地提高了混沌时间序列的预测精度,并从理论上证明了一些传统的混沌序列预测方法仅仅是该方法的特殊形式。实证表明,该方法对典型的混沌时间序列可以做到非常精确的预测,对股票市场这类复杂经济系统也具有良好的预测能力。
- 谭地军田益祥
- 关键词：混沌
- 债券市场流动性：资产定价与流动性转移行为
- 资本市场流动性已成为金融学研究的热门问题，将其与资产定价、风险管理相结合，开启了资本市场研究的新领域。虽然已有相关研究主要针对股票市场，近年来对债券市场流动性的研究得到了越来越多的重视，特别是1998年秋季的俄罗斯国债事...
- 谭地军
- 关键词：金融市场资产定价
- 文献传递
- 持续期间、交易量、波动率与知情交易被引量：5
- 2008年
- Admati和Pfleiderer[1]认为交易强度的增加,可能来自于知情交易也可能来自于流动性交易。本文通过分析中国股票市场上持续期间、交易量和波动率之间的关系,提供了识别知情交易和流动性交易的证据。与国外相关研究结论均不同的是,本文的实证结果认为:波动率与持续期间之间存在非线性关系,交易量较小时,交易强度的增加主要来自于流动性交易;而交易量较大时,交易强度的增加主要来自于知情交易。最后,本文对以上实证结果进行了稳健性检验,通过分析波动率日内特征对实证结果的影响,本文还发现,中国股票市场的知情交易通常发生在刚开盘的阶段。
- 谭地军田益祥黄文光
- 关键词：知情交易交易量波动率
- 市场条件与股票之间的投资转移
- 本文通过分析股票之间定单流的相互影响，以及前期市场条件对不同股票收益率影响的差异，讨论了中国股票市场上的“安全性转移”(Flight-to-quality)和“流动性转移”(Flight-to-liquidity)行为。...
- 谭地军田益祥
