田华
- 作品数：5 被引量：9H指数：2
- 供职机构：东南大学经济管理学院更多>>
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- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 季节性产业联盟最优期权契约的设计
- 2011年
- 文章基于期权理论,研究了季节性产业联盟最优契约设计问题。首先,研究了季节性产业联盟集中决策时的最优契约;然后,研究了对称信息条件下的最优契约,证明了最优契约的存在性与相关性质;最后,在信息不对称条件下,讨论了联盟的最优契约,并在均匀分布情况下,给出了其解析式。
- 田华童中文赵伟雄
- 关键词：信息不对称
- 操作风险测度的内外部数据混合方法被引量：6
- 2008年
- 操作风险因其厚尾性使其测度更具复杂性,极值理论能够解决此一问题。但在银行内部数据不充分的情况下,只有少数点进入尾部,尾部数据不够大,必然会影响参数的确定,继而影响测度精度。引入信度理论,将外部数据构建的操作风险损失尾部与内部数据建模进行整合,通过估算合适的信度因子,利用外部数据弥合内部数据不充分引致的测度误差,以期获得更精确的测度值。
- 田华童中文
- 关键词：操作风险数据整合极值理论信度理论
- 中国股票市场价格集聚现象的实证研究
- 2007年
- 以中国股票市场部分股票的日内逐笔报价与成交价作为资料来源,验证价格集聚现象是否存在于中国股票市场。实证结果发现,约有28%的报价和成交价的尾数集聚在0和5,显著拒绝等概率分布假设;且价格集聚程度还具有显著的日内效应,即开盘时段的价格集聚程度明显高于其它时段;价格集聚程度与价格波动性、买卖价差、成交笔数、价格水平都呈正向相关关系。
- 田华何建敏李义
- 关键词：市场结构日内效应最小报价单位
- 中国股票市场价格集聚现象的实证研究被引量：1
- 2008年
- 本研究以中国股票市场部分股票的日内逐笔报价与成交价作为资料来源。验证价格集聚现象是否存在于中国股票市场。实证结果发现,约有28%的报价和成交价的尾数集聚在0和5,显著拒绝等概率分布假设;且价格集聚程度还具有显著的日内效应,即开盘时段的价格集聚程度明显高于其它时段;价格集聚程度与价格波动性、买卖价差、成交笔数、价格水平都呈正向相关关系。
- 田华何建敏
- 关键词：市场结构日内效应最小报价单位
- 基于Copula的企业整体风险测度被引量：2
- 2010年
- 企业不同部门间由于资金流动和业务交叉,其部门间风险存在着显著的相关性,Copula函数适于测度由于风险相关性而引致的组合风险。利用Copula函数测度组合风险,在选择各部门收益率的边际分布时,考虑到金融数据的条件异方差、波动聚集性等特点,选取GARCH类模型用以描述边际分布。
- 沈力田华鲁昌荣
- 关键词：COPULA
