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梁奉

作品数：3 被引量：8H指数：2
供职机构：北京物资学院更多>>
发文基金：北京市属高等学校人才强教计划资助项目更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇动态套期保值
  • 1篇实证
  • 1篇套期
  • 1篇套期保值
  • 1篇套期保值有效...
  • 1篇投资组合
  • 1篇投资组合优化
  • 1篇投资组合优化...
  • 1篇组合优化模型
  • 1篇风险价值VA...
  • 1篇COPULA...
  • 1篇CVAR
  • 1篇GARCH

机构

  • 2篇北京物资学院

作者

  • 2篇梁奉
  • 1篇王宝森

传媒

  • 1篇重庆工商大学...

年份

  • 1篇2011
  • 1篇2010
共 3 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于CVaR的投资组合优化模型及实证被引量：3
2010年
以条件风险价值CVaR为风险度量,建立以CVaR为目标函数,VaR为约束条件的二次规划模型,该模型给出了在决策者可以接受的VaR风险水平下,使得CVaR为最小值的投资组合最优选择;实例表明投资组合的最优选择降低了投资组合发生灾难性风险的可能性。
王宝森梁奉
关键词：风险价值VAR投资组合优化
基于结构转换GARCH-Copula模型的动态套期保值研究
我国期货市场的发展壮大为企业提供了很好的规避风险的工具。但详细分析我国期货套期保值市场可以发现,由于投机、套保比率的设定以及套保入市点的选择等因素的影响,很多企业并不能很好的利用期货进行规避风险。因此,本文从研究套保比率...
梁奉
关键词：套期保值套期保值有效性
文献传递
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