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赵倩

作品数：1 被引量：4H指数：1
供职机构：大连理工大学管理科学与工程学院系统工程研究所更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇套期
  • 1篇套期保值
  • 1篇期货
  • 1篇外汇
  • 1篇外汇风险
  • 1篇外汇期货
  • 1篇交叉套期保值
  • 1篇DCC模型

机构

  • 1篇大连理工大学

作者

  • 1篇杨德权
  • 1篇赵倩
  • 1篇刘旸

传媒

  • 1篇预测

年份

  • 1篇2009
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于DCC模型的外汇期货交叉套期保值比率估计被引量：4
2009年
全球经济下,企业面临的外汇风险增加,而我国及一些发展中国家没有外汇衍生品市场可以利用,并且考虑到企业在实际经营中,往往会同时涉及多种外币,本文提出利用一种外汇期货规避多种外汇现货风险的交叉套期保值策略。由于分析得到最佳套期保值比率的估计取决于现货与期货的相关性,本文选择了动态条件相关(DCC)模型估计外汇现货与期货的条件相关系数。实证结果表明,企业使用本文提出的交叉套期保值策略能够在一定程度上规避其面临的外汇风险,并且证实使用DCC模型得到的效率最优。
赵倩杨德权刘旸
关键词：外汇风险交叉套期保值DCC模型
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