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期铝价格和铝业上市公司股价动态关联性的实证研究——兼论期铝与现铝间的价格引领被引量：3: 2010年; 检定期货价格与股票价格之间动态关联性是研究期货市场价格发现功能的视角之一。以2008年4月30日至2010年4月9日为样本区间,借助Granger因果关系及GARCH类模型,可以对铝期货价格与股票价格间的内在联系进行分析。研究结果表明:期铝价格、铝业上市公司股价及现铝价格之间存在着长期共同趋势;期铝价格与铝上市公司股价存在双向引导关系,期货市场具有良好的价格发现功能;铝业股价可单向引致现铝价格变动。这个结论可以为企业、投资者和监管部门提供决策依据,也可以将期货市场价格发现机制的链条延伸至股票市场。; 李其保常竟兰; 关键词：期货价格股票价格现货价格价格传导

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常竟兰