您的位置： 专家智库 > >

刘骏江

作品数：2 被引量：2H指数：1
供职机构：青岛大学经济学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇收益率
  • 1篇中国股市
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇投资者
  • 1篇投资者行为
  • 1篇周内效应
  • 1篇自回归模型
  • 1篇向量自回归
  • 1篇向量自回归模...
  • 1篇买卖
  • 1篇买卖行为
  • 1篇面板数据
  • 1篇面板数据模型
  • 1篇机构投资者
  • 1篇机构投资者行...
  • 1篇股价
  • 1篇股价关系
  • 1篇股票
  • 1篇股票收益

机构

  • 2篇青岛大学

作者

  • 2篇刘骏江
  • 1篇甘法岭
  • 1篇李莉莉

传媒

  • 1篇青岛大学学报...

年份

  • 2篇2011
共 2 条 记 录，以下是 1-2
全选 清除 导出
排序方式：
基于修正GARCH模型的中国股市周内效应实证研究被引量：2
2011年
运用总样本区间（1996～2009年）上证综指和深证成指数据，同时以合格境外投资者制度（QFII）实施为分界点，前后分为两个子样本区间（1996～2002年和2002～2009年），采用修正GARCH模型分别研究三个样本区间中国股市周内效应特征。研究结果表明：1）在不同的样本区间中，中国股市收益率和波动率均存在周内效应；2）中国股市收益率和波动率周内效应在不同的样本区间：表现并不一致，前子样本区间沪深股市收益率和波动率存在更加显著的周内效应。
刘骏江李莉莉甘法岭
关键词：周内效应收益率波动率
机构投资者行为与股价关系实证研究
在金融全球化的背景下，随着技术的创新和投资理念的深入，全球金融市场结构发生了根本性的改变，为促进证券市场的健康发展，我国大力发展机构投资者，丰富证券市场参与主体。　　 本文介绍了我国机构投资者发展现状，从理论角度描述了...
刘骏江
关键词：机构投资者买卖行为股票收益率向量自回归模型面板数据模型
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0