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陈明玉

作品数：2 被引量：18H指数：1
供职机构：重庆大学经济与工商管理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇羊群行为
  • 1篇异方差
  • 1篇中国股票
  • 1篇中国股票市场
  • 1篇中国股市
  • 1篇上证指数
  • 1篇时间序列
  • 1篇时间序列分析
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇收益率
  • 1篇金融
  • 1篇金融市场
  • 1篇交易
  • 1篇股票
  • 1篇股票交易
  • 1篇股票市场
  • 1篇股市

机构

  • 2篇重庆大学

作者

  • 2篇陈明玉
  • 1篇严太华

传媒

  • 1篇中国管理科学

年份

  • 2篇2009
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
中国股票市场羊群行为实证研究
传统金融学以有效市场为假设，然而近几年的大量实证研究表明股票市场中存在着严重的非理性行为，“羊群行为”正是其中的典型代表，行为金融学逐渐成为一个新的研究热点。本文从风险与收益关系的角度重新定义了羊群行为：即羊群行为是指投...
陈明玉
关键词：金融市场股票交易羊群行为
文献传递
基于马尔科夫切换模型的上证指数周收益率时间序列分析被引量：18
2009年
本文先对上证指数收益率时间序列做非线性检测,再对时间序列进行结构性变化检测,发现上证指数收益序列既是非线性时间序列又有结构性变化;通过构建一个3状态,3阶滞后的异方差马尔可夫切换模型对1990年12月21日至2008年8月22日上证指数周收益率时间序列规律进行了实证分析,采用极大似然估计法对模型参数进行估计,识别出股市波动的三种主要的状态:慢涨、慢跌和快涨;实证结果表明马尔可夫切换模型能够比较有效的刻画股市波动的阶段性特征。
严太华陈明玉
关键词：中国股市异方差
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