王继霞
- 作品数：32 被引量：35H指数：4
- 供职机构：河南师范大学数学与信息科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金河南省软科学研究计划河南省基础与前沿技术研究计划项目更多>>
- 相关领域：理学经济管理文化科学更多>>
- 多元正态模型的线性不等式约束估计被引量：2
- 2007年
- 研究含有不完全数据的多元正态模型参数在一般线性不等式约束下的极大似然估计问题;利用约束EM算法求得多元正态模型参数的迭代解,并证明了此解是一般线性不等式约束下的最优解.
- 王继霞李俊芬刘次华
- 关键词：极大似然估计不完全数据EM算法
- 扩散模型复合分位回归估计的渐近正态性被引量：2
- 2014年
- 主要研究扩散模型中漂移函数的复合分位回归估计的渐近正态性.基于离散观测样本,利用复合分位回归的方法得到了漂移参数函数的局部估计量,并证明了估计量的渐近正态性.
- 王继霞肖庆宪
- 关键词：渐近正态性
- 局部平稳扩散模型中时变参数的加权最小二乘估计
- 2014年
- 基于离散观测样本,利用局部线性拟合,得到了局部平稳扩散模型中时变漂移参数的加权最小二乘估计,并讨论了估计量的相合性,渐近正态性和一致收敛速度.同时,通过模拟研究说明了估计量的有效性.
- 王继霞肖庆宪
- 关键词：相合性渐近正态性收敛速度
- 基于局部多项式拟合非时齐扩散模型参数的局部估计（英文）
- 2014年
- 本文主要研究一类非时齐扩散模型中参数的局部估计,此类问题是期权定价和风险管理中必要的组成部分.漂移参数和扩散参数是期权定价和风险管理中的关键性变量.首先,基于离散观测样本,利用局部多项式拟合,得到了漂移参数的局部多项式复合分位回归估计,并证明了其渐近性质.然后,考虑到扩散参数是非负的,本文利用对数局部多项式拟合,得到了扩散参数的局部多项式估计,并讨论了扩散项估计的渐近偏差、渐近方差和渐近正态性.最后,分别对漂移参数和扩散参数的估计采用了不同的带宽参数.模拟结果表明,本文所得到的局部复合分位回归估计比局部最小二乘估计的拟合效果更好.
- 王继霞肖庆宪
- 关键词：时变参数渐近正态性
- 一个新的求解广义几何规划问题的全局优化方法(英文)
- 2015年
- 为求解广义几何规划问题,提出一个新的线性化松弛技巧.在此基础上,给出一个新的分支定界算法.为进一步改进算法,构造一个新的删除技巧,该技巧可被用来提高算法收敛效率.理论上证明了算法的收敛性,数值试验显示本文方法是有效可行的.
- 张永红王继霞申培萍
- 关键词：全局优化广义几何规划
- 有限混合Laplace分布回归模型局部估计的EM算法（英文）被引量：1
- 2016年
- 本文研究了一类有限混合Laplace分布回归模型的局部极大似然估计问题.利用核回归方法和最大化局部加权似然函数的EM算法,获得了参数函数的局部极大似然估计量,并讨论了它们的渐近偏差,渐近方差和渐近正态性.推广了有限混合回归模型下局部非参数估计的结果.
- 王继霞汪春峰苗雨
- 关键词：有限混合模型LAPLACE分布EM算法核回归
- 随机利率下B-S模型基于非参数估计的期权保险精算定价被引量：1
- 2018年
- 引入服从Hull-White模型的随机利率,讨论了广义B-S模型欧式期权的保险精算定价问题.利用标的资产价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到了在期权有效期内有无红利支付两种情况下,欧式期权的保险精算定价公式.考虑到期权的保险定价问题依赖于未知的模型参数——标的资产价格的波动率、随机利率过程的漂移参数和波动率参数,利用资产价格和随机利率的观测数据,给出了基于模型参数估计的保险精算定价公式,并讨论了所得定价公式的相合性.
- 王继霞王添秀
- 关键词：保险精算定价欧式期权相合性
- 时变扩散模型中收益参数向量的局部复合分位回归估计被引量：1
- 2019年
- 主要研究多维时变扩散模型中收益参数向量的估计问题.基于离散观测样本,利用局部线性拟合的方法,得到了时变漂移参数向量的局部复合分位回归估计,并证明了估计量的渐近正态性.同时,给出了估计量的渐近偏差和渐近方差.
- 王静王继霞
- 关键词：渐近正态性
- 非时齐扩散模型中扩散系数的局部估计
- 2015年
- 基于非时齐扩散模型的离散观测样本,利用局部近似的方法,构造了扩散系数的局部估计量,并证明了估计量的强相合性和渐近正态性.
- 王继霞肖庆宪
- 关键词：强相合性渐近正态性
- 定时截尾下双参数指数模型参数估计的EM算法被引量：3
- 2012年
- 利用EM算法讨论在定时截尾试验中最后一个失效时间与截尾时刻之间的信息,得出双参数指数模型中尺度参数的迭代解,并比较了EM算法与传统的极大似然估计,得出EM算法要明显优于传统的极大似然估计.
- 王艳玲王继霞
- 关键词：双参数指数分布定时截尾EM算法极大似然估计
