李茂盛
- 作品数：5 被引量：1H指数：1
- 供职机构：中南大学数学与统计学院更多>>
- 发文基金：湖南省自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 随机执行日经理股票期权的定价及激励效用分析被引量：1
- 2007年
- 针对标准支付型经理股票期权执行日确定的问题,提出具有随机执行日的支付型经理股票期权的定价公式;选择期权价值对股票价格的敏感性(delta)、期权价值对股票收益波动率的敏感性(vega)对经理股票期权进行激励效用分析;并通过改变部分参数的值,分析期权对经理激励作用的变化.
- 张鸿雁韩素红李茂盛
- 浮动票面利率可转换公司债券的定价
- 2008年
- 针对可转换债券的性质及相关内容进行了深入分析,在详细考察两个重要基础随机变量-票面利率与股票价格的基础上,运用无套利原理推导出了浮动票面利率可转换债券定价模型,其特例就是Black-Scholes微分方程.
- 张鸿雁李茂盛罗超良
- 关键词：可转换债券维纳过程无套利原理
- 可转债定价理论与模型研究
- 本文的主要工作包括：
(1)可转债定价模型的早期研究概述;(2)可转债定价模型的现代研究综述;(3)用依概率可达未定权益的定价模型为可转债进行定价研究及其应用。
可转债早期定价模型即欧式期权加债券方法...
- 李茂盛
- 关键词：金融衍生工具可转债再融资期权定价公式有限差分
- 文献传递
- 依概率可达未定权益的定价(英文)
- 2008年
- 应用统计方法得出美式未定权益的α-价格,并构造出它的一个最小套期保值策略,再根据美式未定权益的α-价格推导出依概率可达未定权益的公平价格公式,并用该公式求出一个单时段市场上依概率可达未定权益的公平价格.
- 张鸿雁李茂盛韩素红
- 关键词：未定权益公平价格停时
- 浮动票面利率可转换公司债券的定价
- 2007年
- 对可转换债券的性质及相关内容进行了深入分析,在详细考察2个重要基础随机变量——票面利率与股票价格——的基础上,运用无套利原理推导出了浮动票面利率可转换债券定价模型,其特例就是Black-Scholes微分方程.
- 张鸿雁李茂盛罗超良
- 关键词：可转换债券维纳过程无套利原理
