李勇
- 作品数：34 被引量：266H指数：8
- 供职机构：中国科学技术大学管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金绵阳市科技计划项目中国科学院知识创新工程重要方向项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术电气工程更多>>
- 基于贝叶斯推断的巨灾损失数据整合方法与建模被引量：3
- 2013年
- 在对巨灾损失进行建模时,单个保险公司想要累积足够多的巨灾建模数据非常困难,也难以实现,一个有效的途径就是将本公司数据结合其他保险公司的同类数据,加上通过情形测试或其他方式获得的专家意见一起整合使用.利用贝叶斯推断整合保险公司巨灾损失索赔的外部数据、内部数据以及专家意见,对巨灾损失的发生频率和损失程度进行建模与估计,实现动态更新,并利用我国的地震巨灾损失数据进行实证分析。
- 韦勇凤李勇巴曙松
- 关键词：贝叶斯推断巨灾损失
- 金融保险业上市公司的股权结构与公司绩效关系研究
- 2018年
- 股权结构是上市公司治理结构的重要组成部分,合理的股权结构能够有效地提高公司的管理决策水平,提高公司绩效。本文选择我国金融、保险业上市公司为样本,研究股权结构与公司绩效在金融保险行业的特点。实证结果表明加强金融和保险业上市公司的股权集中度有利于提高绩效水平,该结果对优化金融和保险行业上市公司股权结构有积极的指导意义。
- 苑博王亮李勇
- 关键词：股权结构公司绩效金融保险业
- 排队论模型在排班管理系统的最优控制研究
- 随着国内呼叫中心规模的迅速发展和业务的不断壮大,如何利用排班管理系统提高座席劳动绩效,如何利用绩效分析工具提高整个客户服务中心的投资回报,这些都是亟待解决的现实问题。为此本文从排队论的角度,探讨在排班系统中有关人力资源配...
- 宋加山李勇
- 关键词：排队论排班
- 基于数据挖掘技术建立智能型客户联络中心
- 2010年
- 在买方市场背景下,各个行业逐渐进入微利时代,基于消费者需求和欲望呈现多样化、差异化等特征以及呼叫中心与生俱来的具有信息化和数据化等特征。作者通过借助关联规则、神经网络等数据挖掘技术建立可靠性分析模型、座席绩效评估模型等手段将散落在座席之间的零散信息进行集中、系统地分析,洞悉客户需求的变动趋势,为交叉销售、新产品开发等提供主动的决策支持,真正实现以客户为中心的现代企业管理理念。
- 宋加山李勇季峰
- 关键词：数据挖掘客户关系管理
- 投资基金间的赎回风险传染研究
- 2019年
- 资本市场的传染性是金融市场关注的重要问题之一。文章以共同持有的资产为路径,建立基金网络,并对基金间赎回风险的传染过程进行模拟。结果表明,当基金遭受巨额赎回的冲击时,会对市场上其他基金以及整个股票市场造成影响,而初始冲击结点的网络特征与影响的大小之间存在相关关系,受到初始冲击的结点的中心性越大,对整个市场的影响也越大。
- 操清云李勇
- 关键词：风险传染中心性投资基金
- 信用风险模型比较分析被引量：111
- 2002年
- 本文分析了现代信用风险模型迅速发展的主要原因 ,对主要派别的代表性模型用数学语言进行了总结 ,比较分析了各模型的原理及优缺点 ,并简要介绍了各模型的实证效果。
- 梁世栋郭仌李勇方兆本
- 关键词：信用风险模型违约概率
- 基于Wang双因素变换的公私合作中国地震巨灾债券定价被引量：4
- 2015年
- 中国的地震灾害一直较为严重,发生地震所带来的经济损失和人员伤亡较为巨大。本文基于公共私人合作理论,结合巨灾风险证券化中最为成功的巨灾债券的实践和理论分析,构建了一个包含政府公共部门,保险市场、资本市场在内的巨灾风险管理融资体系,并对一般情形下、Wang变换后和Wang双因素变换后的公私合作的巨灾债券进行定价研究,最后对实证结果进行比较分析。
- 韦勇凤翁成峰李勇
- 关键词：公私合作巨灾债券
- 金融时间序列多尺度分析
- 始于美国、波及世界的“次贷危机”以及来势汹汹的“欧债危机”让世界范围内的金融市场一片阴霾。量化投资在低迷的市场环境中优异的表现,吸引了业界和学术界广泛的关注,同时也将金融计量分析的作用推高到前所未有的高度。金融计量方法的...
- 李勇
- 关键词：HILBERT-HUANG变换多分辨率已实现波动COPULA
- 基于MVC5B混合模型的中国股指预测研究
- 2024年
- 为了提高中国股指的预测表现,提出一个融合了变分模态分解(VMD)、卷积注意力模块(CBAM)和双向长短期记忆网络(BiLSTM)的混合模型MVC5B(multi-channel-VMD-CBAM5-BiLSTM)。不同于混合模型常用的分解-集成构造方法,MVC5B基于提出的多通道输入方法构造而成。多通道输入方法基于自身一次性预测的特点可以有效规避分解-集成方法多次预测带来的累计误差和巨大计算成本,从而提升MVC5B的预测表现。CBAM的引入不但提升了股指的预测表现,而且还丰富了股指预测问题中关于CBAM的研究。基于多个具有代表性的中国股指数据集的实证结果显示MVC5B的预测表现和模拟收益显著优于流行的预测模型。实证结果还进一步证实了多通道输入方法相比于分解-集成方法的优越性以及CBAM在股指预测问题中的有效性。
- 崔晨豪李勇
- 关键词：股指预测
- 极值理论中阈值选取的Hill估计方法改进被引量：19
- 2008年
- 利用变点统计理论对极值理论中阈值选择的传统Hill估计方法进行了改进,实现了阈值的定量精确选取,从而减少了因主观判断所引起的阈值选取偏差.将此方法应用到基于极值理论的商业银行操作风险度量中,取得了较好的效果.
- 宋加山李勇彭诚王彪方兆本
- 关键词：变点阈值
