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关静

作品数：14 被引量：89H指数：5
供职机构：天津大学更多>>
发文基金：天津市哲学社会科学研究规划项目国家社会科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理自动化与计算机技术医药卫生更多>>

合作作者

文献类型

  • 7篇期刊文章
  • 4篇学位论文
  • 2篇专利
  • 1篇会议论文

领域

  • 8篇理学
  • 4篇经济管理
  • 2篇自动化与计算...
  • 1篇医药卫生

主题

  • 3篇极值
  • 3篇极值分布
  • 3篇广义极值分布
  • 3篇VAR
  • 3篇COPULA
  • 2篇混合模型
  • 2篇极值理论
  • 2篇分位数
  • 2篇分位数回归
  • 2篇风险分析
  • 1篇心衰
  • 1篇心衰患者
  • 1篇液容
  • 1篇优化配置
  • 1篇证券
  • 1篇证券市场
  • 1篇知识分享
  • 1篇上证综指
  • 1篇时长
  • 1篇实证

机构

  • 14篇天津大学
  • 1篇武汉大学

作者

  • 14篇关静
  • 4篇史道济
  • 1篇李伟锋
  • 1篇原野
  • 1篇刘薇
  • 1篇刘刚
  • 1篇李晓倩
  • 1篇郭慧
  • 1篇冯超
  • 1篇杜贤惠
  • 1篇葛琳

传媒

  • 2篇统计与信息论...
  • 1篇统计与决策
  • 1篇应用概率统计
  • 1篇统计研究
  • 1篇南开大学学报...
  • 1篇天津大学学报
  • 1篇第十二次全国...

年份

  • 2篇2024
  • 1篇2021
  • 1篇2017
  • 1篇2016
  • 1篇2013
  • 3篇2008
  • 1篇2005
  • 2篇2004
  • 1篇2003
  • 1篇1996
共 14 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
二元极值混合模型的模拟研究
近些年来,极值理论已经有了非常快速的发展,而且在其它领域也有非常广泛的应用,它对于处理一些实际问题具有十分重要的意义.该文首先对极值理论作了总体的介绍,其中包括极值理论的发展与应用;一元极值理论的概念,阈值的选取,极大似...
关静
关键词：广义极值分布COPULA混合模型
沪深股市风险的相关性分析被引量：52
2003年
In this paper we use logistic conditional model and GEV conditional model to analysize the data on 1992～1999’s log profit of intra daily close price on the Shanghai and Shenzhen Stock Market.By comparison we give the optimal methods for GEV conditional model.
史道济关静
关键词：风险分析COPULA广义极值分布证券市场实证分析
技术交易平台中的知识分享影响因素研究
关静
分位数回归与上证综指VaR研究被引量：11
2008年
把极端分位数所具有的行为特征应用到VaR的研究中,建立上海股市收益率的条件分位数回归模型,描述其在极端分位数下的变化趋势。同时选取适当的尾部模型,并在此基础之上应用外推法预测非常极端分位数下的条件VaR,并与直接由分位数回归模型预测的结果进行比较。结果表明:两种方法得到的结果变化趋势都是一致的,由外推法预测的结果相对小一些。
关静史道济
关键词：分位数回归VAR
分位数回归理论及其应用
分位数回归是给定回归变量X,估计响应变量Ｙ条件分位数的一个基本方法。它不仅可以度量回归变量在分布中心的影响，而且还可以度量在分布上尾和下尾的影响，因此较之经典的最小二乘回归具有独特的优势。本文主要对分位数回归的理论、Co...
关静
关键词：分位数回归极值理论
带有测量误差的线性回归模型被引量：2
2016年
通常在研究线性回归的问题中只是考虑因变量存在误差或扰动项.在很多情况下,线性回归中自变量也是带有误差的,并且当自变量误差存在时,用常用的参数估计方法,比如一般最小二乘法,得到的模型参数的估计值是有偏的且非一致的.采用工具变量法来处理这类问题,并通过数据模拟分析工具变量法.
程洪建关静
基于线性回归变量误差模型的工具变量法与校正似然法的比较
2017年
文章介绍了线性回归变量误差模型参数估计的两种方法——工具变量法和校正似然法,然后通过数值模拟的方式对这两种方法的估计结果进行比较,说明这两种方法在不同假定下估计的优劣,最后通过实例计算来进行验证,并得到一些有用的结论。
关静陈永沛
关键词：工具变量法
二元极值混合模型相关结构的研究被引量：8
2005年
二元极值混合模型由于不能反映极值变量之间的完全相关性,因而在应用上受到了一定的限制,但对适当的相关性仍是一个很好的模型.本文给出了二元极值混合模型的一些基本性质,特别用随机模拟方法研究了对来自其它不同极值copula的随机样本,用混合模型拟合可能产生的影响. 结果表明,如果以Kendallτ表示变量间的相关性,在一定范围内,混合模型能够很好的反映其它模型所具有的相关性,且对渐近独立模型边际参数估计的偏差也不太大.最后应用混合条件分布与GEV条件分布分析英镑对美元和英镑对加元两支汇率日对数回报收益率的风险相关性.
关静史道济
关键词：COPULA广义极值分布混合模型
二元极值混合模型的模拟研究
极值理论是专门研究一个过程在极大或极小情况的随机性质，特别关心在特殊情况发生极端事件的概率，因而极值理论在分析一些实际问题时具有十分重要的意义。例如;保险业中索赔额的估计，金融市场的风险评估，通信业中的事故预测以及海洋水...
关静史道济
关键词：外汇市场汇率波动
一种用于心衰患者的体液容量状态和利尿剂抵抗状态的预测方法
本发明公开了一种用于心衰患者的体液容量状态和利尿剂抵抗状态的预测方法，涉及医疗器械与诊断技术领域。包括：收集心衰患者的原始数据；对原始数据进行数据预处理；将预处理后的原始数据输入心衰患者体液容量评估模型，根据心衰患者的数...
关静冯超 黄浩哲 冯津萍
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