陈威杰
- 作品数：10 被引量：5H指数：1
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- 相关领域：经济管理社会学自动化与计算机技术更多>>
- 数量化投资之先行行业的择时策略
- 2013年
- A股市场确实存在周期小于6的先行行业,目前该策略最佳的先行指标是t-4月的房地产行业收益率,与t月沪深300指数收益相关系数达0.4,正判率也有66.67%。其他先行行业还包括金融服务、餐饮旅游、家用电器和交运设备。
- 陈威杰蔡志成
- 关键词：收益率
- 四川省人口老龄化系数中长期预测被引量：4
- 2013年
- 文章依据生命表理论,利用联合国平均预期寿命增长模型及年龄移算法,预测四川省老年人口峰值期在2040年。根据四川省1978～2010年户籍人口数据,建立预测值满足老年人口峰值期的向量自回归模型。在设定低、中、高三种总和生育率方案下,基于模型预测四川省2011～2050年的户籍总人数、老年人数以及老龄化系数。
- 陈威杰吕盛鸽
- 关键词：向量自回归模型
- 宁夏老龄化系数中长期预测被引量：1
- 2012年
- 本文依据生命表理论,利用年龄移算法,预测宁夏老年人口峰值期在2058年。根据宁夏1978—2010年常住人口数据,建立预测值满足老年人数峰值期的向量自回归模型,在低、中、高三种总和生育率设定方案下,预测宁夏2011—2060年的常住总人数、老年人数及老龄化系数。
- 刘雪菲吕盛鸽陈威杰
- 关键词：向量自回归模型
- A股市场的增强反转策略研究
- 2013年
- 为提高传统反转策略的投资回报率,笔者尝试性运用经典数据挖掘算法对反转策略进行改进探索。通过K近邻算法来消除单个交易日股价异常的方法计算股票收益率,构造输家组合,形成K近邻增强反转策略方法。
- 陈威杰蔡志成
- 关键词：K近邻
- 基于A股市场的动量策略和反转策略研究
- 上个世纪八十年代,有效市场假设理论不能解释证券市场上出现反应不足和过度反应的异常现象。行为金融学者认为证券市场上出现反应不足和过度反应是因为投资者对于证券市场上的信息的认知存在偏差,证券投资者的反应不足和过度反应造成市场...
- 陈威杰
- 关键词：股票市场动量策略投资者
- 文献传递
- 基于GARCH模型的配对套利策略研究
- 2014年
- 套利交易即对冲交易,其核心在于对交易标的价差的判断,传统套利策略假设价差在交易期内波动性不变,即标准差为常数。但金融时间序列通常存在异方差效应,本文通过实证发现,利用GARCH模型刻画价差波动,可以较好捕捉交易机会。
- 蔡志成陈威杰
- 关键词：GARCH模型
