赵焕成
- 作品数：2 被引量：19H指数：2
- 供职机构：中南财经政法大学信息学院更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 中国股指期货推出对股指波动影响的分析──基于香港股指期货对股指波动影响的实证研究被引量：13
- 2008年
- 股指期货的推出是否对其标的资产波动及其特性有显著影响,至今在经济学界和实践部门都有着很大的争议。本文的写作目的是分析香港恒生股票指数期货的产生对于恒生指数的影响程度,并就我国股指期货推出对股指波动影响的可行性进行预测。本文分析了在推出股指期货前后,恒生指数日收益率波动情况的描述性特征,通过引入表示股指期货推出前后的虚拟变量建立AR(1)-TGARCH(1,1)-t模型来检验股指期货的推出对股指波动的影响。结论表明,股指期货的推出对股票现货市场的影响不大,并且这种影响是降低了股指的波动性。
- 赵焕成
- 关键词：股指期货波动性GARCH模型
- 北京奥运会中国军团金牌数的预测被引量：6
- 2008年
- 文章用Poisson回归的方法建立了奥运会主办国金牌成绩的预测模型,并根据中国军团2004年雅典奥运会的金牌成绩预测了中国军团2008年北京奥运会的金牌成绩。首先用描述统计的方法分析了最近六届奥运会东道主夺金情况,发现东道主具有夺金优势,并用Wilcoxon符号秩和检验的方法做了进一步验证;其次利用历届奥运会主办国的金牌成绩建立了Poisson回归模型;最后用统计软件SAS的GENMOD过程进行编程,完成了模型的计算。结果表明:中国军团2008年北京奥运会的预测金牌数,期望为44块,预测区间在28～69之间。
- 张海波赵焕成
- 关键词：POISSON回归SAS软件
