田萍
- 作品数：27 被引量：82H指数：6
- 供职机构：吉林大学商学院数量经济研究中心更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金教育部科学技术研究重点项目更多>>
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- 基于中国股市的期权定价模型初探
- ＜正＞我们知道期权市场是为满足人们规避价格风险进行套期保值的需要而发展起来的。中国目前还没有合法的期权市场及其相应的交易。然而由于中国已经加入WTO以及市场经济自身发展的需要,都将促使中国经济与国际接轨,并更多地引入有利...
- 田萍张屹山
- 文献传递
- 中国二元经济的数理印证与节点预测被引量：3
- 2015年
- 根据刘易斯的二元经济理论,基于二元经济结束时全社会的边际生产力将相等的论断,结合C-D生产函数和计量模型对中国市场的二元经济状态进行分析后发现,在中国经济以7.3%的增长率水平持续增长的条件下,如果只考虑资本积累和劳动力转移的影响因素,中国二元经济的结束时间将为2020年。另外在中国经济增长新常态下,中国的劳动力总量以及科技进步、结构优化、教育提升等影响全要素生产率的因素作用,也会对经济的持续增长有正面的贡献。
- 田萍张屹山张鹤
- 关键词：二元经济刘易斯转折点经济增长
- 再论中国股票市场的弱有效性被引量：13
- 2007年
- 本文利用检验鞅差序列的非参数统计量来检验中国股票市场的弱有效性问题,本文给出的方法不同于文献中已有的方法,实证分析表明本文使用的检验股票市场弱有效的方法比文献中的大多数方法更有效。实证结果显示,中国的股市在发展过程中,表现山渐进有效的态势;中国A股市场比B股市场更有效率:沪市比深市更趋于有效。文中的有些结论是以前的实证研究所没有的。另外,本文比较了中国股市和境外成熟股市之间有效性程度的差异,并得出香港市场对深市影响显著的结论。
- 张敏陈敏田萍
- 关键词：非参数检验
- 随机Solow-Swan模型的基本公式及相对稳定性被引量：2
- 2003年
- 本文是在确定的Solow-Swan模型基础上给出了随机的Solow-Swan模型。确定的Solow-Swan模型设劳动力水平和知识水平以常数增长率变化,即是稳定增长的。这无疑是假定整个社会是均匀进步,且不受任何偶然因素的随机影响。因此它只能用于一般的理论分析,缺乏实用性。但这并不符合客观实际。这里将其动态演变过程随机化了。相对于确定的形式这种模型更有现实性。文中给出了随机意义下的一些基本方程,并且论证了在随机的意义下经济可以相对稳定。最后利用相位图可以看出经济能够向相对平衡增长路径收敛。
- 张屹山田萍
- 关键词：相位图经济增长路径知识水平
- 浮动利率结构下的远期定价与风险管理被引量：9
- 2004年
- 在无风险利率结构的基础上进行扩张,引入浮动利率结构模型。结合实际情况,假设存在利率相对稳定的市场,在这个市场中研究远期的定价,并与无风险利率市场中远期的定价进行比较。同时由于利率的不确定性使购买远期时面临风险,对于这种风险,提出切实可行的风险管理方法。
- 张屹山田萍
- 关键词：浮动利率风险管理
- 技术进步对我国质量型就业的影响及其路径被引量：7
- 2019年
- 就业是民生之本,技术进步对质量型就业有显著促进效果。从影响路径来看,人力资本存量增加具有较强的正向中介效应,资本有机构成的提高具有负向中介效应,第二和第三产业产出占比各自具有负向中介效应但影响方式并不相同。当前应充分认识技术进步的影响路径,努力推动实现质量型就业。
- 田萍
- 关键词：技术进步中介效应
- 缺失数据下ARMA(1,1)模型的估计方法被引量：5
- 2008年
- 近几十年以来,国际上在对"风险的处理和效益的优化"这两个现代金融学的中心议题的分析和处理过程中,金融时间序列的计量学模型及其相应的分析越来越起到非常重要的作用。对于线性时间序列模型如AR(p),MA(q),ARMA(p,q)等,已经为我们所熟知。具体到模型的参数估计在数据没有缺失时,也有很多经典的办法,如最小二乘法、极大似然法等。但是当数据在中间有缺失时,上述方法将无能为力。本文将详细讨论在数据有缺失时的ARMA(1,1)模型,即Zt=αZt-1+tε-βεt-1的参数的估计方法。
- 田萍张屹山
- 关键词：缺失数据似然函数EM算法
- 随机利率下期权定价的探讨被引量：11
- 2008年
- 利用Ho-Lee和Vasicek模型的简化形式推导出了Black-Scholes假设下的随机利率欧式期权定价公式,对无风险利率是常数的期权定价模型进行扩展,并与一般情况进行了分析与比较。
- 田萍张屹山赵世舜
- 关键词：随机利率期权定价VASICEK模型
- 基于copulas技术的中国沪深股市相关性分析
- ＜正＞一、引言由于金融市场产品的复杂性和计算水平的提高,使人们越来越重视对各种的金融产品之间整体关系的研究。因为对这种关系的正确研究不但可以优化投资组合更可以使投资者很好的规避风险。当然,对于科研人员与市场管理者来说,正...
- 田萍张屹山
- 宏观要素配置关系理论与中国发展
- 2024年
- 资源配置优化作为一种即使在不改变投入要素数量的情况下仍能促进产出增加的高质量增长动力类型,受到越来越多的关注。宏观资源配置优化的本质目标是实现所有资源的高效率使用,近些年来,学者们开始重视国家、行业、地区等大型的宏观经济体要素配置问题。
- 田萍
